Управление риском (Риск-менеджмент)

Данный раздел сайта создан на основе Учебного пособия Богоявленского Сергея Борисовича "Управление риском в социально-экономических системах", опубликованном в 2010 году.

Подробно рассмотрены основные понятия, связанные с рисками и управлением ими в рамках организаций. Подробно описан понятийный аппарат и системы классификации рисков, общие принципы построения системы управления рисками и особенности реализации ее отдельных этапов.

Основное внимание уделяется системам управления рисками на уровне организаций (предприятий, компаний), как одного из самых распространенных видов социально-экономических систем.

Введение

Раздел I. Понятие риска

Глава 1. Риск и неопределенность

1.1. Понятие неопределенности

1.2. Причины неопределенности

1.3. Неопределенность и наука

1.4. Субъективная оценка возможных состояний. Последствия

1.5. Общее определение риска

1.6. Субъективные и объективные аспекты риска

1.7. Структура риска

1.8. Факторы риска

1.9. Подверженность риску и уязвимость

1.10. Мера риска и техническое определение риска. Информационная трактовка риска.

Глава 2. Классификация рисков

2.1. Необходимость классификации

2.2. Принципы классификации

2.3. Классификация рисков по сфере возникновения

• 2.3.1. Природные риски
• 2.3.2. Риски, связанные с человеческим фактором
• 2.3.3. Технические риски
• 2.3.4. Риски социума (социально-экономические риски)

2.4. Внешние и внутренние риски. Источник опасности

2.5. Классификация рисков по периоду существования

2.6. Классификация по изменению степени риска во времени

2.7. Чистые и спекулятивные риски

2.8. Экономические риски. Убытки

2.9. Классификация по виду ценностей, подверженных риску

2.10. Классификация бизнес-рисков

• 2.10.1. Стратегические риски
• 2.10.2. Операционные риски
• 2.10.3. Финансовые риски
• 2.10.4. Юридические риски
• 2.10.5. Естественные риски

Раздел II. Управление риском

Глава 3. Понятие управления рисками

3.1. Эволюция отношения к риску

3.2. Концепции риска

3.3. Понятие управления рисками. Риск-менеджмент

3.4. Развитие концепции риск-менеджмента

3.5. Потребности предприятий в управлении рисками

3.6. Организация процесса управления рисками

3.7. Общая схема управления рисками

3.8. Примеры схем управления рисками

• 3.8.1. Схема управления риском Федерации европейских ассоциаций риск-менеджеров (FERMA)
• 3.8.2. Схема процесса оценки и уменьшения риска по ГОСТ Р 51898-2002

Глава 4. Цели и ограничения системы управления рисками

4.1. Цели системы управления в случае реализации риска

• 4.1.2. Непрерывность деятельности
• 4.1.3. Сохранение прибыли
• 4.1.4. Стабильность показателей
• 4.1.5. Продолжение роста

4.2. Сравнение целей по критерию "необходимость - затраты"

4.3. Требования к системе управления рисками до их реализации

• 4.3.1. Обеспечение приемлемого уровня риска
• 4.3.2. Соблюдение допустимого уровня затрат на управление рисками
• 4.3.3. Соблюдение законности

4.4. Задача социальной ответственности

4.5. Ограничения системы управления рисками

• 4.5.1. Внешние ограничения
• 4.5.2. Внутренние ограничения

Глава 5. Оценка риска

5.1. Понятие идентификации риска

5.2. Рисковая экспозиция

5.3. Внутренние источники информации для идентификации рисков

• 5.3.1. Документы
• 5.3.2. Инспекция (визуальный осмотр)

5.4. Внешние источники информации для идентификации рисков

5.5. Реестр рисков

5.6. Понятие измерения (количественной оценки) риска

5.7. Дискретные и непрерывные модели

5.8. Численные характеристики последствий

5.9. Методы измерения риска

• 5.9.1. Статистические методы
• 5.9.2. Вероятностно-статистические методы
• 5.9.3. Теоретико-вероятностные методы
• 5.9.4. Экспертные методы
• 5.9.5. Область применения методов измерения риска

5.10. Нормирование риска. Концепция приемлемого риска

5.11. Карта рисков

5.12. Матрица рисков

Глава 6. Классификация методов обработки риска

6.1. Критерии классификации методов обработки риска

6.2. Общая схема классификации методов обработки риска

6.3. Проблемы терминологии в области обработки риска

6.4. Этапы обработки риска

Глава 7. Регулирование риска

7.1. Методы регулирования риска

7.2. Теории реализации рисков

• 7.2.1. Теория домино Хейнриха
• 7.2.2. Теория высвобождения энергии Хаддона
• 7.2.3. Метод анализа операций

7.3. Уклонение от риска

7.4. Предупреждение риска и уменьшение последствий

7.5. Сегрегация риска

Глава 8. Финансирование риска

8.1. Понятие финансирования риска

8.2. Классификация источников финансирования риска

8.3. Виды удержания

8.4. Факторы, учитываемые при принятии решения об удержании риска

8.5. Варианты финансирования риска при удержании

• 8.5.2. Финансирование за счет резервов
• 8.5.3. Финансирование за счет заемных средств

8.6. Формальное и неформальное удержание

8.7. Понятие передачи риска

8.8. Страхование

Глава 9. Мониторинг и корректировка системы управления рисками

9.1. Стандарты управления рисками

9.2. Проверка соблюдения стандартов

Литература