02
Сб, авг

LCP призывает актуариев пересмотреть модели: новые риски требуют новых допущений

modelirovanieНа фоне перехода к более мягким рыночным условиям и эволюции глобальных рисков, компания LCP (Lane Clark & Peacock) опубликовала рекомендации для актуариев в сфере общего страхования.

Эксперты подчеркивают необходимость пересмотра ключевых допущений в моделировании капитала, особенно в свете усиливающихся климатических угроз, инфляционного давления и экономической нестабильности, влияющей на андеррайтинг и стоимость рисков.

По мнению LCP, период высокой инфляции сменяется стабилизацией цен, что создаёт предпосылки для усиления конкурентной борьбы между страховщиками. Это, в свою очередь, увеличивает вероятность неблагоприятного отбора и ухудшения технических результатов. В таких условиях точность прогнозов становится особенно важной.

Аналитики компании рекомендуют актуариям:

  • детально переоценить коэффициенты убыточности и допущения по премиальному риску,
  • внедрять стресс-тестирование моделей на предмет агрессивных сценариев ценообразования,
  • отслеживать внешние макроэкономические шоки — от торговых санкций до волатильности энергорынков,
  • адаптировать модели к новым климатическим реалиям, включая аномальную засуху и лесные пожары в Великобритании.

Особое внимание предлагается уделять катастрофическим сценариям, таким как многолетняя засуха и региональные природные бедствия, особенно для портфелей страхования имущества в сельской местности. Использование геопространственных данных и детализированных карт уязвимости к пожарам может значительно повысить точность оценки риска.

В докладе также подчеркивается необходимость регулярной верификации всех экспертных суждений, используемых в моделях, а также ведения прозрачной документации, обосновывающей каждое принятое допущение. Это особенно актуально в период, когда история теряет прогностическую силу, а прошлые тренды уже не гарантируют будущих результатов.

Дэниел Сакс, аналитик LCP, отметил: «Страховщикам, строящим стратегии на 2026 год, важно понимать, что прежние допущения могут больше не работать. Актуарии должны действовать проактивно, пересматривая модели в контексте новых реалий и работая в тесной связке с командами по андеррайтингу и рискам».

Эти рекомендации особенно актуальны для рынков, где воздействие климатических и макроэкономических факторов уже ощущается в убыточности — включая сегменты автотранспорта, жилья и агрострахования.

Для Казахстана, где модели оценки страховых рисков нередко опираются на упрощённые допущения и ограниченную историческую статистику, подход LCP может стать ориентиром по модернизации актуарной функции. Рост климатических рисков в южных регионах страны, нестабильность цен на строительные материалы и зависимость от импорта — всё это требует пересмотра базовых параметров при моделировании тарифов и оценки капитала.

Актуариат должен быть не только инструментом расчётов, но и частью стратегии устойчивости страховой компании в условиях нестабильной среды.

Подготовлено порталом Allinsurance.kz