В4А. Пропорциональное перестрахование

В4А. Пропорциональное перестрахование

Согласно этому методу перестрахования страховая компания решает, какую долю риска она желает оставить на своей ответственности (собственном удержании), а затем передает остаток риска перестраховщикам по договору пропорционального перестрахования. Мы говорим "перестраховщикам", поскольку в риске могут принимать участие сразу несколько перестраховщиков, как мы увидим ниже. Премии и убытки затем распределяются в тех же пропорциях. Существуют два подвида договоров пропорционального перестрахования.

Договор квотного перестрахования

По данным договорам перестраховывается фиксированная доля от каждого риска, определенного в договоре. Например, страховая компания может установить, что 80 % риска перестраховывается. Тогда, если страховая сумма 100 000 ф.ст., то страховая компания оставляет на своем удержании 20 000 ф.ст., а перестраховывает 80 000 ф.ст.

Договор перестрахования эксцедента суммы

Альтернативой передаче фиксированной доли от каждого риска является определение доли риска, оставляемой на своей ответственности. Эта доля называется "собственное удержание" и определяется на основании ожидаемых финансовых убытков. В большинстве случаев прямой страховщик будет рассчитывать величину максимально возможного убытка. Этот расчет осуществляется с учетом всех опасностей, связанных с данным риском. В случае огневого риска это будет включать такие характеристики,

как конструкция здания, брандмауэры и двери, степень защищенности. Пусть для конкретного риска данная величина составляет 20 000 ф.ст.

Страховая компания может заключить договор перестрахования с разделением риска на уровни. Уровень определяется размером собственного удержания прямого страховщика, в данном случае это 20 000 ф.ст. Перестрахование будет определяться кратно этой величине, например, будет десятикратным. Десятикратное перестрахование позволит прямому страховщику принимать риски с суммой до 220 000 ф.ст. (т.е. сумма собственного удержания 20 000 ф.ст. и еще десять уровней по 20000 ф.ст. каждый). Компания-цедент не обязана использовать все десять уровней, это полностью на ее усмотрении.