8. Расчет страховых премий

Имея мультирисковый полис, разделенный на две части, - с названными и "якобы всеми рисками", определенными в преамбуле и в главе об исключениях,- рассчитать размер страховой премии становится намного проще. Теперь легче понять, как рассчитать и сформировать обоснованную сумму страховой премии, так как теперь процент самого неопределенного и сложного в расчете компонента стал намного меньше на фоне всего полиса и имеет собственную цену. Оставшиеся сложные моменты можно упростить и рассчитать их поочередно.

Первая часть нашего полиса посвящена исключительно неназванным рискам, оценку которых можно выполнить, используя имеющиеся статистические данные. Другая литература, посвященная страхованию, освещает многие другие связанные с этим вопросы:

§Каков должен быть период наблюдения?

§Какими критериями следует руководствоваться при классификации рисков?

§Насколько велика вероятность возникновения определенных видов рисков?

§Насколько надежен анализ убыточности в определенном перечне дел?

§Как работать со статистическими данными?

В разделении страхового покрытия на две части нет ничего нового. Эта идея уже применяется на практике, например, в договорном страховании. Работая с эксцедентом убытка от катастроф, перестраховщики не захотели завышать максимальный предел приобретения из-за одного определенного риска- например, риска землетрясения- для всех рисков, покрываемых полисом. Слишком часто они оказывались шокированы непредвиденными последствиями, с которыми им приходилось сталкиваться: с последствиями, не оцененными в рамках полиса и не имеющими начисленных на них премий. К ним относятся такие риски, как терроризм, атипичная пневмония, массовые отравления и отказ компьютерных систем, имевший место в 2000 году. По этой причине перестраховщики повсеместно начали называть риски, что привело к расширению перечня названных рисков. Можно предположить, что мультирисковые полисы следуют тем же курсом: как только возникает ущерб вследствие нового риска, риск тут же включают в полис, в раздел названных рисков.

Нет ни одного ущерба, имеющего статистический приоритет, и любую попытку оценить риск на этой основе вряд ли можно назвать удовлетворительной. Необходимо рассчитать фактор подверженности риску для того, что получить настоящую цену. Однако нелегко оценить убыток потенциального риска, о котором почти ничего не известно, и поэтому следует быть крайне внимательными. Клиент фактически может пожелать включить в полис все возможные риски в часть полиса, посвященную названным рискам, так как в ней обычно доступны более высокие пределы ограничений. Это можно понять, но страховщики все еще относятся к таким пожеланиям довольно критично. Там, где нет надежного анализа убыточности, часто существует единственный способ застраховать риск: ограничить лимит убытков.

Так как оценить названные риски все еще является трудной задачей, оценка неизвестных рисков в разделе полиса полного страхования становится совершенно невозможной, так как здесь мы сталкиваемся со всеми видами рисков, сгруппированных в единое целое, включая риски, о которых совершенно забыли, или те, которые вряд ли могут нанести какой-либо ущерб. Исключаются только те риски, которые или не страхуются, или не стоят того, чтобы их страховать. И здесь перед нами стоит задача оценить неизвестные риски и риски, по которым еще не было составлено ни одного анализа убыточности.

Ежегодный октябрьский фестиваль пива в Мюнхене как эталон

Посетителям, впервые приезжающим на колоссальный по своим масштабам мюнхенский фестиваль пива "Wiesn", самую большую вечеринку в мире, трудно выбрать, с чего начать. Те, кто уже бывал здесь, может запланировать заранее, что начнет с обозрения грандиозного парада, проходящего в день открытия фестиваля или великолепного костюмированногошествия, с церемонии открытия первого бочонка или фейерверка напротив шатра фирмы "Bavaria" или с фестиваля фермеров. Тот же, кто впервые оказался на фестивале, просто стоит, смотрит и пытается заполучить все сразу. В конце концов, однако, нужно принимать решение: "проблему" необходимо свести к минимуму, расставить приоритеты и решить задачу. Кто-то спросит: "В какой из дюжины или более этих палаток я смогу получить кружку самого лучшего пива?". Располагая достаточным количеством времени, можно пробовать и получать удовольствие от всех наслаждений по очереди. А можно взять к себе в гиды самого заядлого и всезнающего завсегдатая фестиваля, который покажет вам, как, взявши друг друга под руку, можно идти, качаясь из стороны в сторону по фестивальной площади, но удержаться на ногах!

Вывод

На первый взгляд может показаться, что невозможно оценить неизвестное. Первым шагом к нахождению решения является разделение комплексной задачи на более мелкие и выполнимые задания. Во-первых, из неизвестного нужно выделить более или менее знакомое, и рассмотреть обе эти части по отдельности. Затем уменьшившуюся неизвестную часть можно обработать, установив ограничения. И, наконец, можно проанализировать деятельность страховщиков в других областях страховой индустрии: кто-то из них, возможно, встречался с подобными трудностями и нашел достойный и непротиворечивый способ расчета суммы страховой премии.

Подобные вопросы действительно поднимались и в других областях страхования. Страховщики в сфере страхования гражданской ответственности, к примеру, часто сталкиваются с нехваткой достаточных исторических данных для оценки определенных видов риска. Это может привести к высокому проценту случаев возникновения незначительного ущерба, но большинство убытков, близких по своей сумме к лимиту по страховому полису или выходящих за его пределы, возникает редко и статистическая картина, сформировавшаяся в этой области, довольно четкая. И все же совершенно нелогично для страховщика прибегать к повышению лимита по страховому полису совершенно бескорыстно по требованию клиента. Поэтому страховщики ответственности используют теоретическую модель, основанную на том, что удвоение страховой суммы всегда приводит к соответствующему изменению суммы страховой премии с учетом этого коэффициента. Если цена определенного лимита по страховому полису и этот коэффициент- так называемый коэффициент увеличения лимита - известны, то цена любого лимита по страховому полису может быть рассчитана соответственно. Математические примеры этого подхода представлены в приложении.

Пример использования коэффициента увеличения лимита, равного 1,25

Коэффициент увеличения лимита - это коэффициент увеличения цены при увеличении суммы лимита по страховому полису. Взяв коэффициент, равный 1,25, что составляет 25% увеличения суммы страховой премии при удвоении лимита по страховому полису, рассмотрим ситуацию на примере полиса на сумму 10 миллионов с суммой страховой премии в размере 10 000. При увеличении суммы страхового полиса в два раза (до 20 миллионов), сумма страховой премии увеличится на 25%и составит 12 500. Если удвоить размер страховой суммы (до 40 миллионов), то сумма страховой премии увеличится еще на 25% и при умножении 1,25 на 12 500 составит 15 625.

Коэффициент увеличения лимита может быть выражен как процент увеличения суммы премии в случае удвоения размера страховой суммы или как коэффициент умножения: коэффициент увеличения лимита, равный 25%, и коэффициент увеличения лимита, равный 1,25, обозначающие один и тот же показатель.

Коэффициент должен находиться в пределах между 1 и 2. Если коэффициент равен 1 (что означает отсутствие удвоения страховой суммы), то страховщик может быть уверен, что не понесет никаких убытков по первой части полиса, сделав ее более чем достаточной. Если же коэффициент равен 2 (что означает удвоение страховой суммы), то страховщика ожидают только общие потери. В стандартном имущественном страховании такое случается крайне редко.

Применение подхода с использованием коэффициента увеличения лимита позволяет разделить проблему оценки неизвестных рисков на три компонента:

Компонент 1. Какой лимит следует брать за основу при формировании раздела полного страхования страхового полиса?

В разделе полного страхования не должно присутствовать никаких основных известных рисков. Поэтому лимит по этому разделу полиса может быть значительно ниже, чем по разделу, посвященному названным рискам. Сумма должна быть довольно высокой, но обоснованной с точки зрения суммы потенциального ущерба в случае пожара/взрыва и ограничения по страховому полису, установленного в отношении этих видов риска. Эмпирически сумма лимита по разделу полного страхования должна составлять 5-10% от суммы лимита по страховому полису с учетом возникновения рисков пожара/взрыва, но не должна превышать 50 миллионов.

Компонент 2. Какой размер страховой премии следует устанавливать с учетом базового лимита раздела полного страхования страхового полиса?

Ответ на этот вопрос по большей части зависит от суммы установленного лимита, названных рисков, перечисленных в полисе, и исключений. Упрощенного расчета суммы страховой премии не существует, однако следует принимать во внимание эти три фактора.

В основном применяются два подхода, один из которых- метод готовности принятия риска. Страховщик спрашивает: "В течение какого срока я готов принимать на себя риск существующего базового лимита?" Если это срокпродолжительностью сто лет, то сумма страховой премии составит 1% от базового лимита. Этот подход демонстрирует прочную взаимосвязь между готовностью страховщика к принятию риска- или нерасположенностью к риску- и ценой и, более того, предоставляет прекрасную возможность проверки в реальных условиях страховщику, собирающемуся взять на себя риск, о котором он совершенно ничего не знает.

С другой стороны страховщики, отдающие предпочтение более систематическому подходу, могут использовать часть страхового полиса, посвященную названным рискам в качестве руководства. Сумма страховой премии по этой части полиса отражает как риск, так и страховую сумму. Предположив, что общая сумма страховой премии, установленная для этой части полиса, указывает на частоту возникновения ущерба также и по части полного страхования, определенный процент этой премии может быть взят за отправную точку. Основываясь на том, что возникновение ущерба при полном страховании является крайне редким случаем и определенных статистических данных по этому вопросу не существует, достаточно установить для него коэффициент, равный 1.

Компонент 3. Какой коэффициент увеличения лимита следует использовать при удвоении базового лимита?

Выбор коэффициента увеличения лимита также затрудняется вследствие нехватки достоверных статистических данных. Хотя данная проблема присуща именно имущественному страхованию, рационально будет использовать кривую подверженности риску, полученную при расчете убытков от пожара. Наклон этой кривой по большей части зависит от готовности к принятию риска страховщиком. Если перечень названных рисков в первой части страхового полиса краток так же, как и перечень исключений в части полиса, посвященной полному страхованию, то следует использовать"опасную" кривую с относительно небольшим наклоном. Такая кривая поможет выполнить расчет более высокой суммы дополнительной страховой премии при удвоении базового лимита.

Конечно, все это применимо только при расчете страховой премии, то есть компонента страховой премии, которую рассчитывает получить страховщик для покрытия своих убытков. А добавление дополнительных административных издержек, капитальных затрат, налогов, внешних расходов и прибыли выполняется так же, как и при составлении любых других полисов.