Банк Англии во вторник представил свой первый комплексный стресс-тест способности британской финансовой системы справиться с изменением климата, заявив, что пока результаты не будут использоваться для определения требований к капиталу.
В ходе теста будет изучена устойчивость 19 крупнейших банков и страховщиков страны, включая HSBC, Barclays, Aviva, RSA и страхового рынка Лондонского Ллойда, к стрессам от перехода к чистой безуглеродной экономике в ближайшие десятилетия, а также воздействие экстремальной погоды.
«Конечным результатом будет более надежное управление финансовыми рисками, связанными с климатом, в секторе», - говорится в заявлении председателя Банка Англии Эндрю Бейли.
Из-за экспериментального характера теста в мае 2022 года должны быть опубликованы только агрегированные результаты, а не отдельные результаты, хотя результат может быть и раньше, если не потребуется второй раунд подачи тестовых материалов.
Тест основан на трех сценариях, рассчитанных на 30 лет: своевременные действия правительств по всему миру по сокращению выбросов углерода, действия, которые запаздывают, и отсутствие дополнительных действий.
Каждый сценарий будет применяться к двум основным рискам: физическим, таким как пожары и наводнения из-за изменений температуры, и рискам, связанным с переходом к более благоприятному для климата бизнесу, который может привести к внезапным изменениям в стоимости активов и цене на углерод.
Для банков проверка будет сосредоточена на кредитном риске, связанном с их банковским портфелем, с акцентом на подробный анализ рисков для крупных корпоративных контрагентов. Для страховщиков он будет сосредоточен на изменениях в инвестированных активах, возмещаемых убытках по перестрахованию и страховых обязательствах, включая принятое перестрахование.
Компании должны будут включить в тест своих корпоративных клиентов.
«Это первый раз, когда мы тестируем и банки, и страховщиков одновременно, чтобы мы могли уловить взаимодействие между ними и понять риски, связанные с изменением климата во всей финансовой системе», - заявили в Банке Англии.
Исследование не будет использоваться Банком Англии для установления требований к капиталу, но определит, как регулирующие органы будут выполнять свою работу, и поможет финансовым компаниям лучше моделировать свою реакцию на климатические риски.
«Откладывая внедрение правил климатического капитала, Банк подрывает свои обязательства по защите финансовой стабильности и поддержанию нулевого уровня выбросов», - заявила группа компаний Positive Money, проводящая кампанию за устойчивую экономику.
Банк Франции провел первый в мире климатический стресс-тест, заявив в мае, что французские банки должны ускорить свою реакцию на изменение климата.
Подготовлено порталом Allinsurance.kz