Insurance Capital Markets Research (ICMR), независимая аналитическая компания, основанная бывшими руководителями исследовательской и оценочной группы Lloyd’s, представила новые результаты, демонстрирующие потенциал относительного бенчмаркинга в сочетании с прогнозным искусственным интеллектом для оценки эффективности андеррайтинга на рынке Lloyd’s.
ICMR отмечает, что традиционные абсолютные показатели не всегда отражают реальное качество синдикатов, поскольку в условиях мягкого рынка они могут скрывать слабости, а в жесткой фазе — несправедливо наказывать хорошо управляемые структуры. Новый подход позволяет сравнивать компании напрямую, выявляя стабильных лидеров независимо от рыночной конъюнктуры.
По словам аналитиков, синдикаты, как правило, сохраняют свое место в одном и том же квинтиле эффективности в течение длительного периода, что подтверждает ценность относительного анализа. Эти выводы стали возможны благодаря расширенному доступу к историческим данным и прогрессу в области вероятностного программирования.
ICMR разработала байесовскую модель на основе ИИ, вдохновленную моделью Плакетта–Льюса, которая прогнозирует относительные показатели убыточности синдикатов Lloyd’s. Такой инструмент дает перспективное понимание прибыльности и стабильности по различным классам бизнеса.
Визуализация прогнозов позволяет выявить сегменты с высоким потенциалом и стабильностью, а также зоны повышенного риска. Клиенты, применяющие данный подход, уже отмечают повышение доходности портфелей и снижение волатильности. В одном из кейсов анализ ICMR помог управляющей команде синдиката год за годом улучшать качество портфеля и достигать измеримых улучшений результатов.
Эксперты компании подчеркивают: «Полагаться исключительно на абсолютные показатели в условиях сложности рынка Lloyd’s больше нецелесообразно. Сосредоточившись на относительном бенчмаркинге и используя прогнозный ИИ, синдикаты получают возможность формировать более устойчивые и прибыльные портфели, надежно отличая лидеров от участников, следующих за общим трендом».
Подготовлено порталом Allinsurance.kz