Европейский союз начинает подготовку к следующему стресс-тесту региона для измерения готовности финансового сектора к изменению климата, при этом в тестировании впервые будет задействована страховая отрасль, сообщает агентство Bloomberg.
Европейская комиссия на прошлой неделе обратилась к соответствующим ведомствам с просьбой начать подготовку к стресс-тестированию, говорится в документах на сайте страхового регулятора ЕС EIOPA. Тест, который будет опубликован в первом квартале 2025 года, следует за аналогичным тестом в 2022 году, в ходе которого банки столкнулись со сценариями, которые были намного мягче, чем опасались многие в отрасли.
«Нам необходимо знать о любых потенциальных уязвимостях в финансовом секторе и о том, как стресс в финансовой системе может повлиять на переход к целям 2030 года», — написал генеральный директор ЕС Джон Берриган в письме руководителям соответствующих агентств ЕС, имея в виду цель ЕС по сокращению выбросов парниковых газов к концу десятилетия.
Берриган попросил Европейское банковское управление, Европейское управление по страхованию и профессиональным пенсиям и Европейское управление по ценным бумагам и рынкам подготовить соответствующие сценарии для теста.
Включение страховщиков в обзор стресс-тестирования знаменует расширение подготовки региона к переходу финансового сектора на нулевые выбросы. Согласно данным, собранным Munich Re, в 2022 году застрахованные убытки от изменения климата достигли около $120 млрд, и в целом считается, что отрасль подвержена риску быстрорастущих убытков от погодных и связанных с климатом явлений.
В прошлом году участвующие в проекте банки должны были оценить, как такие события, как наводнения, повлияют на стоимость ипотечных кредитов или насколько большим будет удар, если корпоративные клиенты объявят дефолт после скачка цен на углерод.
Комиссия предоставила некоторые подробности о сценариях, включенных в следующее стресс-тестирование, поручив агентствам разработать «серьезные, но правдоподобные» сценарии на весь период до 2030 года, даже в части коррекции цены активов. Другой сценарий может сочетать риски изменения климата с теми рисками, которые наблюдаются при классическом финансовом стресс-тестировании, а также может быть предложен самый «неблагоприятный сценарий».
В предыдущем раунде стресс-тестирования в 2022 году банки в целом показывали уровень, который был выше своего регулятивного уровня капитала даже в самом неблагоприятном сценарии теста. Большинство банков-участников и Европейский центральный банк, который наблюдал за тестом, позже назвали его полезным учебным упражнением.
При этом ЕЦБ публично обвинил банки в отсутствии достаточного количества данных или адекватных моделей для расчета риска, с которым они сталкиваются в результате изменения климата.
Подготовлено порталом Allinsurance.kz