Крупнейшим банкам мира требуется дополнительно привлечь $566 млрд нового капитала или сократить активы на $5,5 трлн к 2018 году, чтобы соблюсти новые правила Базельского комитета по банковскому надзору ("Базель-3"), считают аналитики подразделения MacroCredit рейтингового агентства Fitch Ratings, которых цимтирует ИНТЕРФАКС-АФИ.

В группе ведущих банков, то есть "мировых системообразующих финансовых учреждений", эксперты рассматривали 29 организаций. В этот список входят в том числе Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan Chase и UBS, объем активов всех 29 организаций превышает $47 трлн.

Потребности в дополнительном капитале составляют 23% от совокупного капитала этих банков на конец 2011 года и примерно втрое превышают их общую годовую прибыль, пишет Financial Times.

Как отмечает газета, Fitch первой из ведущих аналитических организаций пытается оценить весь объем последствий введения "Базеля-3" после того, как министры финансов Европейского союза в начале недели достигли политического соглашения о реализации новых правил в Европе.

Согласно положениям "Базеля-3" кредитные организации могут пополнить капитал тремя способами: за счет удержания прибыли, размещения акций или сокращения объема активов. По оценкам большинства аналитиков, многие банки предпочтут комбинировать все три варианта.

Новое исследование Fitch предполагает, что банкам недостает больше капитала, чем считалось ранее. Так, по версии Банка международных расчетов (БМР), доклад которого был опубликован в апреле, 103 крупнейшим банкам (включая 29 системообразующих институтов, рассматриваемых Fitch) требуется 486 млрд евро ($617 млрд), или примерно в 1,4 раза больше их совокупной годовой прибыли.

Однако БМР - в отличие от Fitch - пользовался данными об активах банков на 30 июня 2011 года, а не на 31 декабря и учитывал лишь общее повышение требования к достаточности капитала до 7% от взвешенных по риску активов без дополнительных "капитальных подушек" для системообразующих финкомпаний. Ведущим банкам, крах которых может угрожать мировой экономике серьезными потрясениями, придется поддерживать достаточность базового капитала первого уровня от 8% до 9,5%, а не 7%, как всем остальным кредитно-финансовым организациям.

Fitch в своем исследовании исходило из того, что 29 системообразующих банков должны будут обеспечить достаточность капитала на уровне 9,5%.

По оценкам Fitch, рентабельность собственного капитала таких банков, составлявшая в среднем 10,8% в последние года, в новых условиях работы может снизиться до 8-9%. 

forINSURER.com

Читайте также...

Аргументы против полностью удаленной рабочей силы

18-09-2020 Просмотров:63

Аргументы против полностью удаленной рабочей силы

Несмотря на общий успешный переход к работе из дома, офисы не остались...

Претензии D&O растут на фоне коронавируса

18-09-2020 Просмотров:77

Претензии D&O растут на фоне коронавируса

Неадекватные меры предосторожности компаний в области охраны труда и техники безопасности для...

B3i объявляет о серьезных улучшениях в решении по перестрахованию

18-09-2020 Просмотров:46

B3i объявляет о серьезных улучшениях в решении по перестрахованию

Инициатива Blockchain Insurance Industry Initiative (B3i) выпустила несколько основных улучшений своего решения...

AXA XL представляет основные результаты исследования аварийного восстановления

18-09-2020 Просмотров:71

AXA XL представляет основные результаты исследования аварийного восстановления

AXA XL, подразделение AXA по рискам, связанным с имуществом, несчастными случаями и...

Hannover Re прогнозирует перспективы перестрахования имущества от катастроф

18-09-2020 Просмотров:83

Hannover Re прогнозирует перспективы перестрахования имущества от катастроф

Глобальная перестраховочная компания Hannover Re считает, что пандемия COVID-19 создала дополнительные проблемы...

Lemonade начнет бизнес во Франции к концу 2020 года

18-09-2020 Просмотров:73

Lemonade начнет бизнес во Франции к концу 2020 года

Стартап Insurtech Lemonade назвал Францию своим следующим европейским рынком после предыдущих экспансий...

Руководители SCOR ожидают увеличения спроса на пере / страхование в…

18-09-2020 Просмотров:78

Руководители SCOR ожидают увеличения спроса на пере / страхование в следующем году

Топ-менеджеры SCOR заявили, что ожидают увеличения спроса на страхование по мере того,...

Munich Re станет партнером компании Farmers Edge, занимающейся цифровым сельским…

18-09-2020 Просмотров:83

Munich Re станет партнером компании Farmers Edge, занимающейся цифровым сельским хозяйством

Глобальная перестраховочная компания Munich Re сотрудничает с фирмой, занимающейся цифровым сельским хозяйством,...