Крупнейшим банкам мира требуется дополнительно привлечь $566 млрд нового капитала или сократить активы на $5,5 трлн к 2018 году, чтобы соблюсти новые правила Базельского комитета по банковскому надзору ("Базель-3"), считают аналитики подразделения MacroCredit рейтингового агентства Fitch Ratings, которых цимтирует ИНТЕРФАКС-АФИ.

В группе ведущих банков, то есть "мировых системообразующих финансовых учреждений", эксперты рассматривали 29 организаций. В этот список входят в том числе Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan Chase и UBS, объем активов всех 29 организаций превышает $47 трлн.

Потребности в дополнительном капитале составляют 23% от совокупного капитала этих банков на конец 2011 года и примерно втрое превышают их общую годовую прибыль, пишет Financial Times.

Как отмечает газета, Fitch первой из ведущих аналитических организаций пытается оценить весь объем последствий введения "Базеля-3" после того, как министры финансов Европейского союза в начале недели достигли политического соглашения о реализации новых правил в Европе.

Согласно положениям "Базеля-3" кредитные организации могут пополнить капитал тремя способами: за счет удержания прибыли, размещения акций или сокращения объема активов. По оценкам большинства аналитиков, многие банки предпочтут комбинировать все три варианта.

Новое исследование Fitch предполагает, что банкам недостает больше капитала, чем считалось ранее. Так, по версии Банка международных расчетов (БМР), доклад которого был опубликован в апреле, 103 крупнейшим банкам (включая 29 системообразующих институтов, рассматриваемых Fitch) требуется 486 млрд евро ($617 млрд), или примерно в 1,4 раза больше их совокупной годовой прибыли.

Однако БМР - в отличие от Fitch - пользовался данными об активах банков на 30 июня 2011 года, а не на 31 декабря и учитывал лишь общее повышение требования к достаточности капитала до 7% от взвешенных по риску активов без дополнительных "капитальных подушек" для системообразующих финкомпаний. Ведущим банкам, крах которых может угрожать мировой экономике серьезными потрясениями, придется поддерживать достаточность базового капитала первого уровня от 8% до 9,5%, а не 7%, как всем остальным кредитно-финансовым организациям.

Fitch в своем исследовании исходило из того, что 29 системообразующих банков должны будут обеспечить достаточность капитала на уровне 9,5%.

По оценкам Fitch, рентабельность собственного капитала таких банков, составлявшая в среднем 10,8% в последние года, в новых условиях работы может снизиться до 8-9%. 

forINSURER.com

Читайте также...

WTW запускает климатическую аккредитацию, чтобы помочь компаниям получить страховое покрытие

06-05-2021 Просмотров:584

WTW запускает климатическую аккредитацию, чтобы помочь компаниям получить страховое покрытие

Willis Towers Watson (WTW) запустил систему климатической аккредитации, которая поможет предоставить квалифицированным...

Insurance Europe призывает к реформированию директивы ЕС по НДС

06-05-2021 Просмотров:698

Insurance Europe призывает к реформированию директивы ЕС по НДС

Insurance Europe просит реформировать директиву ЕС по НДС, называя ее устаревшей и...

Внедрение киберстрахования в МСП остается на низком уровне по мере…

06-05-2021 Просмотров:571

Внедрение киберстрахования в МСП остается на низком уровне по мере роста премий

Почти половина небольших компаний не планирует покупать страховку от киберрисков, несмотря на...

COVID-19 создает новые риски в цепочке поставок, угрожающие устойчивости: BSI

06-05-2021 Просмотров:713

COVID-19 создает новые риски в цепочке поставок, угрожающие устойчивости: BSI

Covid-19 создаст новые риски для цепочки поставок для предприятий в 2021 году...

Выпуск катастрофных облигаций сократился в первом квартале

06-05-2021 Просмотров:541

Выпуск катастрофных облигаций сократился в первом квартале

Согласно отчету Aon Securities, лимит облигаций на случай стихийного бедствия, размещенных в...

Компания Direct Insurance проводит ребрендинг и объединяется под брендом Aventum

06-05-2021 Просмотров:661

Компания Direct Insurance проводит ребрендинг и объединяется под брендом Aventum

Глобальный специализированный страховой бизнес Direct Insurance Group был реструктурирован и переименован в...

Ferma просит страховую отрасль объединить усилия в поиске решений по…

05-05-2021 Просмотров:581

Ferma просит страховую отрасль объединить усилия в поиске решений по борьбе с пандемией

Ferma призвала страховую отрасль сотрудничать с риск-менеджерами для разработки общеевропейского решения по...

Американские и бермудские перестраховщики адаптируются к более высоким затратам на…

05-05-2021 Просмотров:788

Американские и бермудские перестраховщики адаптируются к более высоким затратам на травмы в Великобритании: Fitch

Аналитики Fitch Ratings полагают, что перестраховщики в США и на Бермудских островах,...