Крупнейшим банкам мира требуется дополнительно привлечь $566 млрд нового капитала или сократить активы на $5,5 трлн к 2018 году, чтобы соблюсти новые правила Базельского комитета по банковскому надзору ("Базель-3"), считают аналитики подразделения MacroCredit рейтингового агентства Fitch Ratings, которых цимтирует ИНТЕРФАКС-АФИ.
В группе ведущих банков, то есть "мировых системообразующих финансовых учреждений", эксперты рассматривали 29 организаций. В этот список входят в том числе Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan Chase и UBS, объем активов всех 29 организаций превышает $47 трлн.
Потребности в дополнительном капитале составляют 23% от совокупного капитала этих банков на конец 2011 года и примерно втрое превышают их общую годовую прибыль, пишет Financial Times.
Как отмечает газета, Fitch первой из ведущих аналитических организаций пытается оценить весь объем последствий введения "Базеля-3" после того, как министры финансов Европейского союза в начале недели достигли политического соглашения о реализации новых правил в Европе.
Согласно положениям "Базеля-3" кредитные организации могут пополнить капитал тремя способами: за счет удержания прибыли, размещения акций или сокращения объема активов. По оценкам большинства аналитиков, многие банки предпочтут комбинировать все три варианта.
Новое исследование Fitch предполагает, что банкам недостает больше капитала, чем считалось ранее. Так, по версии Банка международных расчетов (БМР), доклад которого был опубликован в апреле, 103 крупнейшим банкам (включая 29 системообразующих институтов, рассматриваемых Fitch) требуется 486 млрд евро ($617 млрд), или примерно в 1,4 раза больше их совокупной годовой прибыли.
Однако БМР - в отличие от Fitch - пользовался данными об активах банков на 30 июня 2011 года, а не на 31 декабря и учитывал лишь общее повышение требования к достаточности капитала до 7% от взвешенных по риску активов без дополнительных "капитальных подушек" для системообразующих финкомпаний. Ведущим банкам, крах которых может угрожать мировой экономике серьезными потрясениями, придется поддерживать достаточность базового капитала первого уровня от 8% до 9,5%, а не 7%, как всем остальным кредитно-финансовым организациям.
Fitch в своем исследовании исходило из того, что 29 системообразующих банков должны будут обеспечить достаточность капитала на уровне 9,5%.
По оценкам Fitch, рентабельность собственного капитала таких банков, составлявшая в среднем 10,8% в последние года, в новых условиях работы может снизиться до 8-9%.