Банки Казахстана в мае – восстановление роста кредитов и депозитов

Качество ссудного портфеля банков ухудшилось: доля неработающих кредитов увеличилась при одновременном увеличении размеров займов с просрочкой более 30 дней и NPL90+, в то время как уровень покрытия провизиями неработающих кредитов снизился.

Депозитный портфель банков в мае расширился за счет притока вкладов физических лиц, тогда как корпоративные депозиты продолжают сокращаться. В разрезе валют отмечался незначительный рост вкладов в тенге, тогда как вклады в иностранной валюте также увеличились. На этом фоне уровень долларизации депозитов сектора немного повысился.

АРРФР представило итоги Программы оценки финансового сектора (FSAP), проведенного Всемирным банком и МВФ и в 2023 году. Результаты FSAP подтвердили стабильность и высокую капитализацию банков в условиях различных шоков. Банковский сектор имеет значительный буфер ликвидности, несмотря на возможную чувствительность отдельных банков к этому риску. При этом рекомендовано завершение приведения отдельных требований к капиталу и ликвидности к Базельским стандартам, а также введение консолидированного надзора за банковскими конгломератами. АРРФР планирует внедрить подобные меры до конца текущего года.

Рост активов банковского сектора. В мае 2024 года активы БВУ увеличились на 1.6% м/м до Т53 262 млрд, тогда как в апреле они сократились на 1.0% м/м. Одновременно с этим в составе активов наблюдалось расширение портфеля ценных бумаг банков на 1.5% м/м до Т10 997 млрд, в то время как ликвидные активы увеличились на 2.0% м/м до Т18 775 млрд. При этом доля ликвидных активов в структуре брутто активов банковского сектора повысилась и составила 35.2% (35.1% в апреле; 36.0% в начале года).

Расширение кредитного портфеля. В мае совокупный портфель кредитов банков увеличился на 1.1% м/м (+0.9% м/м в апреле; +4.7% с начала года) до Т31 194 млрд . Расширение кредитного портфеля произошло за счет увеличения выдачи кредитов физическим лицам на 1.3% м/м (+1.2% м/м в апреле; +7.8% с начала года), тогда как кредитование юридических лиц выросло на 0.7% м/м (+0.5% м/м в апреле; +0.7% с начала года). Текущая динамика кредитного портфеля была связана с увеличением объемов кредитования в национальной валюте на 1.1% м/м (+1.1% м/м в апреле), при этом объемы кредитования в иностранной валюте также увеличились на 1.1% м/м (-0.8% м/м в апреле). Доля портфеля юридических лиц в общем портфеле кредитов банков немного сократилась и составила 42.4% (42.5% апреле; 44.0% в начале года).

Средневзвешенные ставки по выданным кредитам повысились с 18.6% в апреле до 18.7% в мае. Наблюдалось повышение ставок по займам юридических лиц до 18.2% (17.5% в апреле), в то время как ставки по кредитам физических лиц снизились до 19.3% (19.8% в апреле).

Увеличение объемов просроченной задолженности. Доля проблемных кредитов (NPL90+) по состоянию на конец мая 2024 года выросла до 3.2% (3.1% в апреле), а доля кредитов с просрочкой более 30 дней повысилась до 4.3% (4.1% в апреле). Портфель кредитов со сроком просрочки свыше 30 дней увеличился на 5.3% м/м до Т1 337 млрд, в то время как портфель NPL90+ вырос на 4.3% м/м до Т1 000 млрд. Кроме того, уровень покрытия провизиями неработающих кредитов снизился с 183.7% в апреле до 177.8% в мае.

Высокая доля неработающих кредитов в первом эшелоне банков отмечалась у Jusan Bank (8.3%), Евразийского банка (6.6%), Bereke Bank (5.9%), Kaspi (5.0%) и ForteBank (4.1%). Общая сумма неработающих кредитов указанных пяти банков составила Т603 млрд или 60.3% (60.7% в апреле) от суммы всех неработающих кредитов сектора. При этом во втором эшелоне высокая доля кредитов с просрочкой более 90 дней наблюдалась у ВТБ (9.8%), Нурбанка (7.6%), Home Credit Bank (5.1%) и Заман Банка (3.0%). В номинальном выражении объем NPL90+ этих банков составил Т65 млрд или 6.5% (6.5% в апреле) от суммы всех неработающих кредитов сектора.

В целом по сектору стоимость кредитного риска по сравнению с предыдущим месяцем снизилась и составила 6.0% (6.1% в апреле). В первом эшелоне банков стоимость кредитного риска уменьшилась у Jusan Bank до 18.2% (18.6% в апреле), Bereke Bank до 12.8% (14.1% в апреле), а также у Банка ЦентрКредит до 4.4% (4.5% в апреле), тогда как этот показатель увеличился у Евразийского банка до 13.5% (12.8% в апреле), ForteBank до 6.1% (5.8% в апреле) и Фридом Финанс Казахстан до 3.1% (3.0% в апреле). У Kaspi, Народного Банка и Банка RBK стоимость кредитного риска не изменилась и составила 5.9%, 5.6% и 4.7% соответственно, в то время как у Отбасы Банка и Ситибанка она сохранилась на уровне 0.2%. Во втором эшелоне банков высокие значения стоимости кредитного риска были отмечены у Заман Банка на уровне 35.2% (34.9% в апреле), Нурбанка на уровне 23.7% (27.0% в апреле), ВТБ на уровне 16.1% (15.5% в апреле), КЗИ Банка на уровне 5.0% (5.6% в апреле) и Home Credit Bank на уровне 4.6% (4.8% в апреле). Минимальные значения показателя (менее 1%) регистрировались у Банка Китая в Казахстане, исламского банка Al Hilal, ТПБ Китая в г. Алматы и Шинхан Банка.

Сокращение корпоративного депозитного портфеля. В мае совокупный портфель депозитов банков вырос на 0.5% м/м (-0.5% м/м в апреле; -0.6% с начала года) до Т34 458 млрд . Увеличение объема депозитов произошло за счет притока вкладов физических лиц на 1.5% м/м до 19 183 млрд (+0.9% м/м в апреле; +1.8% с начала года), в то время как вклады юридических лиц уменьшились на 0.7% м/м до Т15 376 млрд (-2.2% м/м в апреле; -3.5% с начала года).

В разрезе валют в мае наблюдалось увеличение депозитной базы со стороны тенговых вкладов на 0.4% м/м до Т26 718 млрд, а со стороны валютных вкладов наблюдался рост на 0.9% м/м до Т7 740 млрд. Уровень долларизации в мае немного повысился и составил 22.5% (23.2% в начале года). Розничные депозиты в тенге за май выросли на 2.1% м/м до Т15 278 млрд, тогда как розничные вклады в валюте сократились на 0.7% м/м до Т3 904 млрд ($8 778 млн). Корпоративные вклады в тенге уменьшились на 1.7% м/м до Т11 439 млрд, а корпоративные вклады в валюте увеличились на 2.7% м/м до Т3 836 млрд ($8 624 млн).

В банках первого эшелона портфель депозитов в мае увеличился на 1.5% м/м до Т33 131 млрд. Отток депозитов в рамках первого эшелона наблюдался у Отбасы Банка (-5.4% м/м, Т147 млрд), Kaspi (-1.2% м/м, Т64 млрд), ForteBank (-0.6% м/м, Т14 млрд) и Банка RBK (-0.1% м/м, Т1 млрд). При этом приток депозитов произошел у Банка ЦентрКредит (+5.5% м/м, Т219 млрд), Bereke Bank (+4.1% м/м, Т47 млрд), Народного Банка (+3.6% м/м, Т379 млрд), Ситибанка (+3.2% м/м, Т28 млрд) и Фридом Финанс Казахстан (+1.7% м/м, Т13 млрд). Некоторые притоки также были у Jusan Bank и Евразийского банка.

Размер депозитного портфеля банков второго эшелона в мае вырос на 3.3% м/м до Т2 868 млрд. Сокращение депозитов во втором эшелоне отмечалось у ВТБ (-9.3% м/м, Т9 млрд), Нурбанка (-2.2% м/м, Т7 млрд) и Шинхан Банка (-0.8% м/м, Т6 млрд). В то же время приток вкладов наблюдался у Заман Банка (+112.4% м/м, Т4 млрд), исламского банка Al Hilal (+23.7% м/м, Т5 млрд), Банка Китая в Казахстане (+22.4% м/м, Т43 млрд), ТПБ Китая в г. Алматы (+9.6% м/м, Т18 млрд), КЗИ Банка (+6.0% м/м, Т8 млрд), Home Credit Bank (+5.3% м/м, Т20 млрд) и Altyn Bank (+2.5% м/м, Т17 млрд).

Коэффициент использования привлеченных средств снизился с 115.3% в апреле до 115.2% в мае из-за опережающего роста портфеля кредитов банков по сравнению с депозитами.

В мае средневзвешенная ставка вознаграждения по депозитам небанковских юридических лиц в тенге сохранилась на уровне 13.7%, а по депозитам физических лиц в тенге снизилась до 13.6% (13.7% в апреле). Доля депозитов в структуре обязательств коммерческих банков сократилась и составила 78.5% (78.7% в апреле).

Объемы изъятой ликвидности на высоком уровне. Общий объем изъятой НБК ликвидности в мае уменьшился на 0.1% м/м (-6.8% м/м в апреле; +18.2% с начала года) и составил Т5 239 млрд. Основным инструментом изъятия ликвидности НБК являлся депозитный аукцион, объем сделок по которому сократился на 8.8% м/м до Т3 640 млрд. Изъятия посредством депозитов увеличились на 55.8% м/м до Т1 175 млрд, тогда как изъятия через краткосрочные ноты снизились на 15.0% м/м до Т425 млрд. Таким образом, общий размер изъятия избыточной ликвидности за май снизился на Т4 млрд, а объем стерилизованной ликвидности составил 13.7% (13.8% в апреле) от объема денежной массы и 16.8% (17.1% в апреле) от объема брутто-займов БВУ.

Рост прибыли банковского сектора. С начала 2024 года все коммерческие банки зафиксировали прибыль, которая сложилась на уровне Т975 млрд, что на 11.1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистый процентный доход банковского сектора за 5М2024 года составил Т1 284 млрд (+19.5% г/г), а чистые комиссионные доходы сложились на уровне Т302 млрд (+4.4% г/г). При этом доходы от восстановления резервов (провизий) за отчетный период выросли на 7.6% г/г и составили Т634 млрд.

Увеличение собственного капитала банков. В мае 2024 года совокупный капитал банковского сектора увеличился на 3.7% м/м (+7.6% с начала года) и составил Т7 383 млрд. У банков в первом эшелоне, кроме Отбасы Банка и ForteBank, наблюдался рост капитала, который находился в рамках от 0.3% м/м до 3.2% м/м, а объем прироста варьировался от Т0.4 млрд до Т60 млрд. При этом у всех банков во втором эшелоне наблюдалось увеличение капитала. Заметный рост капитала был отмечен у Шинхан Банка (+5.8% м/м, Т3.3 млрд), ВТБ (+3.2% м/м, Т2.5 млрд), ТПБ Китая в г. Алматы (+2.3% м/м, Т1.6 млрд), Home Credit Bank (+2.3% м/м, Т3.8 млрд), Altyn Bank (+1.9% м/м, Т2.2 млрд), Банка Китая в Казахстане (+1.6% м/м, Т1.7 млрд) и Нурбанка (+1.6% м/м, Т0.9 млрд). На конец мая 2024 года коэффициент достаточности основного капитала банковского сектора (к1) составил 18.7%, а собственного капитала (к2) – 20.7%, что значительно превышает установленные законодательством нормативы и обеспечивает покрытие потенциальных рисков банками.

Показатель рентабельности капитала (ROАE) сектора в мае снизился до 36.1% (36.4% в апреле), а показатель рентабельности использования активов (ROАA) уменьшился до 4.5% (4.6% в апреле). Значение мультипликатора капитала выросло с 7.10Х в апреле до 7.21Х в мае за счет опережающего роста активов банков по сравнению с собственным капиталом.

Источник: Halyk finance