Большая часть территории Республики Казахстан подвержена риску землетрясений, причем на подверженных территориях сконцентрировано не менее 40% промышленных объектов, инфраструктуры, в том числе и финансовых учреждений, а также около 30% населения.
В своем обзоре рисков и возможностей, а также прогнозов развития казахстанского страхового сектора на 2020 год рейтинговое агентство S&P Global Ratings, указывало на потенциальную подверженность рискам стихийных бедствий, в частности землетрясений казахстанских страховых компаний, занимающихся общим страхованием. По мнению агентства, некоторые страховые компании, имеющие рейтинги S&P, принимают в страхование значительные катастрофические риски, связанные с вероятностью землетрясений в Алматы, где во время предыдущего разрушительного землетрясения в 1911 г. были разрушены здания и погибли люди. При этом, лишь некоторые страховые компании, имеющие рейтинг S&P, проводят оценку возможного максимального убытка (реализация сценария один раз в 250 лет) и приобретают достаточное перестраховочное покрытие для катастрофических рисков.
Аналитики агентства считают, что землетрясение со значительной магнитудой может иметь серьезные негативные последствия для финансовых показателей страховых компаний, поскольку большинство из них страхуют крупные имущественные риски при отсутствии адекватной перестраховочной защиты. Основной причиной неадекватного (недостаточного или избыточного) уровня перестраховочной защиты рисков землетрясений казахстанских компаний общего страхования агентство считает отсутствие адаптированных моделей для оценки катастрофических рисков.
Спустя год после выпуска обзора, на страховом рынке Республики Казахстан презентована модель землетрясений «Tremblor», разработанная специально для Республики Казахстан ведущими экспертами Лондонского страхового рынка при участии ТОО «MOI (МОЙ) Страховой брокер».
Презентация модели прошла на онлайн семинаре «Риски землетрясений в Казахстане: как страховщику защитить свой портфель», 25 марта 2021 года (материалы доступны в разделе "Семинары").
«Tremblor» - первая модель риска землетрясений, разработанная специально для Республики Казахстан с высокой степенью детализации по зонированию ее территории.
«Tremblor» использует деление на 256 крестозон, в то время как стандартные модели, которые используются глобальными перестраховщиками делят только на 3-4 крестозоны.
По мнению разработчиков, пользователи модели, прежде всего, могут понять эффект от возможного землетрясения на застрахованные риски. В модели кривые ущерба выстроены по линиям бизнеса, аудит входных и выходных данных позволяет руководителям, принимающим решения, понимать потенциальный эффект землетрясения на их бухгалтерский баланс. После события, модель позволяет быстро оценить застрахованный ущерб и быстро определить бюджет убытков и форму их оплаты.
«Tremblor» - предназначена для широкого круга пользователей:
андеррайтеров - для планирования портфеля и разработки гайдлайнов,
специалистов по перестрахованию - для определения размеров приобретаемой защиты;
риск-менеджеров - для стресс-тестов по катастрофическим рискам;
руководителей компаний - для принятия верных и взвешенных решений;
акционеров - для защиты капитала, что является особенной и самой важной ролью.
Применение модели позволит экономике страны понимать и развивать концепцию риска землетрясения, а страховщики смогут покупать адекватную, но не увеличенную защиту на случай катастроф для защиты своих активов, считают разработчики модели.
Гаухар Касымканова, управляющий директор ТОО «MOI страховой брокер», сказала: «Tremblor» – это идеальное решение для тех территорий, которые подвержены землетрясениям и которые незамоделированы ведущими игроками в этой области. Основной результат модели – страховщики знают свой максимальный вероятный убыток или PML при том или ином сценарии землетрясения. Более того, в нашей модели мы можем определить PML и по классу страхования. Это дает знание акционерам, руководству и остальным заинтересованным лицам о возможных последствиях землетрясений для их страховых портфелей.
«Кроме того, внедрение стандартов Solvency II, где уровень маржи платежеспособности определяется на основе внутреннего вероятностного моделирования рисков страховщика, потребует от страховщика адекватной оценки воздействия рисков землетрясений на страховую, операционную и инвестиционную деятельность. Наша модель позволит это сделать».
Ричард Кинг, директор лондонской компании Beit Software сказал: «Перестраховщики ожидают от своих клиентов результатов моделирования рисков катастроф при обращении за перестраховочной защитой. Если моделей нет, они либо отказываются от участия в перестраховании катастрофических рисков или применяют свое собственное консервативное решение.
«Теперь в Казахстане есть модель, которая с высоким уровнем детализации и в интерактивном режиме представляет результаты воздействия риска землетрясений. Данные, использованные в модели, предоставлены агентством USGS и содержат информацию о более, чем 4000 событиях землетрясений в регионе с 1973 года. Алгоритмы модели выстроены в соответствии с принятыми международными стандартами.
«Нужно отметить, что все модели являются приблизительными, и ни одна из них не дает единственного правильного результата. Но ценность «Tremblor» также заключается и в том, что она может развиваться с учетом мнения и данных локальных игроков, заинтересованных в ее развитии. Поэтому мы открыты к диалогу и будем рады сотрудничеству с казахстанскими страховщиками и регулятором».
Подготовлено порталом Allinsurance.kz