Банк Англии запустил свой первый стресс-тест ликвидности в финансовом секторе, чтобы оценить, как банки, страховщики, инвестиционные фонды, пенсионные фонды и клиринговые палаты готовятся к «серьезному, но правдоподобному стрессу» на финансовых рынках.
Банк заявил, что его первый общесистемный исследовательский сценарий (SWES) основан на недавнем опыте внезапных проблем с ликвидностью в периоды волатильности рынка. Банк Англии был вынужден вмешаться после неблагоприятных движений на рынках ценных бумаг в сентябре прошлого года в ответ на фискальные планы, изложенные правительством Лиз Трасс.
По словам Банка Англии, SWES сосредоточится на рынке ценных бумаг, рынке репо с ценными бумагами, рынке корпоративных облигаций в фунтах стерлингов и связанных с ними рынках деривативов.
Заместитель управляющего по финансовой стабильности Банка Англии Джон Канлифф сказал: «Мы регулярно обсуждаем сценарии с различными фирмами, которые поддерживают наши усилия по защите и повышению стабильности финансовой системы Великобритании. Запуск этого мероприятия даст ценную информацию об общесистемной динамике для банков и компаний небанковского сектора после серьезного, но правдоподобного стресса для финансовых рынков».
В тестах будут конкретно рассмотрены риски для фирм, предоставляющих финансовые услуги, и их поведение в условиях стресса и то, как поведение может усилить первоначальный стресс, чтобы стать шоком для финансового сектора Великобритании, например, таком, как массовая распродажа одного и того же актива.
Полная информация о сценарии стресс-теста и участниках будет опубликована позже в этом году, а окончательный отчет будет опубликован в 2024 году.
Подготовлено порталом Allinsurance.kz