АРРФР: о состоянии рынка ценных бумаг Казахстана на 1 января 2022 года

По состоянию на 1 января 2022 года в торговых списках АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – KASE) находились 164 акций 150 эмитентов, из которых 3 выпуска допущены к обращению в секторе «нелистинговые ценные бумаги» и 43 наименования в секторе KASE Global.

За 2021 год индекс KASE вырос на 37,4% до 3 675,28 пунктов. Наибольшее увеличение котировок произошло по акциям АО «Казатомпром» (+136,2%), АО «Банк ЦентрКредит» (+84,6%), АО «Народный сберегательный банк Казахстана» (+50,8%), АО «Казахтелеком» (34,1%).

Капитализация рынка акций по состоянию на 1 января 2022 года составила 28,8 трлн тенге, увеличившись за 2021 год на 51% за счет роста стоимости листингуемых компаний (за декабрь 2021 года – снижение на 4,5%).

Объем торгов акциями в 2021 году составил 429,2 млрд тенге, увеличившись на 80,1% в сравнении с 2020 годом. Объем торгов в декабре 2021 года составил 216,3 млрд тенге, увеличившись в 13,9 раз относительно объема торгов акциями в ноябре 2021 года. Декабрьское увеличение активности на фондовом рынке связано с обратным выкупом акций АО «Народный сберегательный банк Казахстана» (выкуплено акций на 127,2 млрд тенге).

Объем торгуемого на KASE корпоративного долга по состоянию на 1 января 2022 года составил 15,4 трлн тенге, увеличившись за 2021 год на 4,8% (рост за декабрь 2021 года – 0,6%).

На 1 января 2022 года в торговых списках KASE находились 318 выпусков корпоративных облигаций 80 эмитентов.

Объем торгов корпоративными облигациями на KASE по сравнению за 2021 год снизился на 26,4% по сравнению с 2020 годом и составил 1,9 трлн тенге. Объем торгов в декабре 2021 года увеличился на 71,3% в сравнении ноябрем 2021 года и составил 277,8 млрд тенге за счет увеличения доли сделок на первичном рынке.

В декабре 2021 года были размещены 10 выпусков облигаций на общую сумму 198,4 млрд тенге, из которых 82,3% приходятся на компании квазигосударственного сектора, на нефинансовый сектор – 16%.

В декабре 2021 года в разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке корпоративных облигаций доля банков составила 2,3%, брокерско-дилерских организаций – 12,6%, других институциональных инвесторов – 25,3%, прочих юридических лиц – 56%, доля физических лиц – 3,8%. Доля нерезидентов составила 10,4%.

Сумма государственного долга по номиналу, торгуемого на KASE, на 1 января 2022 года составила 17,8 трлн тенге, увеличившись за 2021 год на 6,5%. Относительно показателя на 1 декабря 2021 года произошло уменьшение на 2,7%.

Совокупный объем торгов государственными ценными бумагами на KASE за 2021 год составил 3,6 трлн тенге и снизился относительно 2020 года на 23,1%. Суммарный объем торгов государственными ценными бумагами по итогам декабря 2021 года составил 249,2 млрд тенге, уменьшившись по сравнению с ноябрем в 2,5 раза.

Объем торгов на первичном рынке государственных ценных бумаг за 2021 год составил 2,7 трлн тенге, снизившись в сравнении с 2020 годом на 27,7%. Объем торгов в декабре 2021 года составил 109,8 млрд тенге, из которых 81% или 89 млрд тенге приходятся на размещение казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан.

В декабре 2021 года на долю банков пришлось 41,6% в структуре инвесторов на вторичном рынке, на долю брокерско-дилерских организаций – 9,1%, на долю других институциональных инвесторов – 11,9%, доля прочих юридических лиц составила 37,0%, доля физических лиц – 0,4%. Участие нерезидентов оценивается в 7,5%.

По состоянию на 1 января 2022 года на рынке ценных бумаг действовало 33 паевых инвестиционных фонда, из которых 20 интервальных, 12 закрытых и 1 открытый.

Совокупный объем активов под управлением на рынке коллективных инвестиций на 1 января 2022 года составил 483,2 млрд тенге, увеличившись за 2021 год на 106,5% (рост за декабрь 2021 года – 0,4%). Данное увеличение произошло, прежде всего, за счет привлеченных активов инвесторов путем размещения паев инвестиционных фондов.

На 1 января 2022 года основным активом паевых инвестиционных фондов является портфель ценных бумаг, который составляет 426,6 млрд тенге или 88,3% от совокупных активов (на 1 января 2021 года – 84%), при этом 98,7% портфеля состоит из ценных бумаг, выраженных в иностранной валюте.

По состоянию на 1 января 2022 года ценные бумаги эмитентов-нерезидентов в портфеле паевых инвестиционных фондов составили 328,5 млрд тенге или 68% от совокупных активов, эмитентов-резидентов РК – 71,6 млрд тенге или 14,8% от совокупных активов. В составе активов также имеются паи зарубежных инвестиционных фондов в размере 17,4 млрд тенге или 3,6% от совокупных активов.

По состоянию на 1 января 2022 года рынок ценных бумаг Республики Казахстан представлен 38 брокерами и дилерами (16 банков и 22 небанковские организации), 9 банками-кастодианами, 19 управляющими инвестиционным портфелем, 3 трансфер-агентами, а также 2 инфраструктурными организациями: АО «Казахстанская фондовая биржа» и АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», также выполняющим функции единого регистратора и торгового репозитория. Кроме того, на базе АО «Казахстанская фондовая биржа» функционирует центральный контрагент.

По состоянию на 1 января 2022 года количество выданных лицензий на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг составило 72 шт.

Источник: АРРФР