Онлайн страхование в Казахстане

Четверг, 22 августа 2019
Menu

Управление физическим климатическим риском: использование инноваций в моделировании риска катастроф

modelЗа последние 30 лет моделирование потерь от катастроф (модели CAT) произвело революцию в пере/страховой отрасли для оценки и управления рисками экстремальных событий для бизнеса в сфере недвижимости / катастроф и предоставило общее понимание для приложений по передаче рисков. Марьям Голнараги из Женевской ассоциации рассказывает о том, куда движется CAT-моделирование.

Сегодня ценность CAT-моделей также была признана во многих секторах и многими пользователями, что привело к появлению различных производных этих моделей, которые поддерживаются специалистами по развитию, финансовым сектором и национальными органами власти при принятии решений, основанных на риске. CAT-модели, обусловленные быстрым развитием моделей наблюдения Земли и изменения климата, дают возможность пере/страховщикам и другим специалистам оценивать физический риск изменения климата с помощью перспективного подхода, разработанного целевой группой Совета по финансовой стабильности по раскрытию информации, связанной с климатом (FSB-TCFD).

Расширение CAT-моделей для пере/страховой отрасли было «обусловлено спросом». Ввиду растущего спроса на аналитику CAT-рисков со стороны пере/страховщиков, что стало основным фактором, ряд других факторов также способствовал развитию CAT-моделей с 1980-х годов, в том числе:

- Научный прогресс в понимании природных опасностей и их характеристик (метеорологических, гидрологических, климатических и геологических);
- Инженерные исследования и испытания, связанные с воздействием опасностей на окружающую среду;
- Прогресс в геоинформационных системах;
- Различные правительственные инициативы и растущее число отраслевых академических партнерств.

Разработка CAT-моделей последовала за серией банкротств, связанных с рядом крупных катастроф в США и Европе в 1980-х годах. В течение последних нескольких десятилетий CAT-модели хорошо служили пере/страховой отрасли, способствуя качественному анализу рисков и культуре управления, а также практике управления портфелем имущественных рисков по всей цепочке создания стоимости в отрасли. С годами зависимость пере/страховой индустрии от CAT-моделей возросла до такой степени, что в некоторых юрисдикциях регулирующие органы требуют, чтобы CAT-модели были официально сертифицированы для использования на рынке.

Семь ключевых факторов для CAT-моделей

Эффективная разработка и использование CAT-моделей требует глубокого понимания основополагающих допущений, предполагаемого использования и ограничений модели. Можно сделать гораздо больше, чтобы повысить ценность CAT-моделей для пере/страховой отрасли. Это требует коллективных усилий со стороны пере/страховщиков, брокеров и поставщиков моделей, чтобы не только извлечь дополнительные выгоды из существующей структуры, но и расширить возможности CAT-моделей.

В этой связи должны быть рассмотрены семь ключевых вопросов.
- Методологии: традиционно CAT-модели опирались на статистические методы, использующие исторические данные реальных событий.
- Стандарты и функциональная совместимость: отсутствие стандартов и функциональной совместимости моделей создают значительные трудности для пользователей модели.
- Требования к данным, опасность, подверженность и уязвимость: ограниченная доступность исторических данных является серьезной проблемой. Качество данных о степени опасности и воздействии, загружаемых в модель, определяет качество выходных данных модели.
- Нормативные вопросы: CAT-модели и / или их пользователи подлежат регуляторному контролю в нескольких юрисдикциях по всему миру.
- Проверка модели: это критически важное и ресурсоемкое занятие для разработчиков моделей CAT и пользователей моделей.
- Версии с открытой структурой и открытым исходным кодом ограничены: эти методологические проблемы сохраняются.
- Потребности в ресурсах. Разработка и использование CAT-моделей является ресурсоемким процессом с привлечением различных специалистов.

Усовершенствования и расширения в CAT-моделировании могут принести пользу не только существующим пере/страховым пользователям, но и более широкой группе заинтересованных сторон из частного и государственного секторов и международного сообщества.

Будущее CAT-моделей

Полезность CAT-моделей для пере/страховой отрасли и общества в целом может быть повышена благодаря новым возможностям моделирования климата и наблюдениям, а также новым технологиям (например, суперкомпьютеры, облачные технологии, глубокое обучение, визуализация, инженерия и материаловедение).

Было бы полезно интегрировать новейшие научные знания о климате и моделирование, а именно:

- Использование наблюдений за климатической системой Земли в беспрецедентных масштабах.
- Объединение новейшего понимания климатических режимов во взаимосвязи с погодными условиями.
- Достижения в области непрерывного прогнозирования, от минут до десятилетий.
- Моделирование системы Земли («синтетические данные»).
- Вложенные модели в сценариях изменения климата.

Большие данные, спутниковое и дистанционное зондирование, носимые устройства, вычислительные достижения, искусственный интеллект и нейронные сети, а также интеллектуальная аналитика - это инструменты, которые, по мере их развития, несомненно, будут использованы в новом поколении рисковых моделей, которые будут разработаны в течение следующих нескольких лет.

Рекомендации по дальнейшим действиям

Дальнейшее использование и совершенствование существующих методологий и инструментов CAT-моделирования
В какой-то степени можно сказать, что модели определяют рынки. В свою очередь, рынки также необходимы для стимулирования инвестиций в существующую парадигму коммерческих CAT-моделей. Мы рекомендуем пере/страховщикам, брокерам, поставщикам моделей, сообществу разработчиков и государственному сектору приложить усилия в следующих областях:

- Расширение существующих моделей, чтобы устранить текущие ограничения и пробелы, например, при моделировании прерывания бизнеса и условного прерывания бизнеса, моделировании цепочки поставок, роста экономического спроса и расходов по урегулированию убытков.
- Мотивация для совместимости.
- Все заинтересованные стороны должны учитывать необходимость глобального охвата природных опасностей моделями для каждой страны, в том числе в странах с высоким, средним и низким уровнем дохода.
- Необходимость прозрачности и количественной оценки неопределенности и ограничений в дизайне модели, с учетом прав интеллектуальной собственности.
- Улучшение информирования о рисках выходных данных модели и неопределенности, связанной с моделью среди пользователей.
- Согласовать и разработать единый международный стандарт данных о воздействии, чтобы обеспечить прозрачность, сопоставимость и принятие результатов и обеспечить эффективное использование CAT-моделей.

Внедрение достижений новейшей климатической науки в CAT- модели и изучение возможностей для улучшения моделирования
Хотя это очень сложный вопрос, интеграция в CAT-модели новейших исследований в области климата, моделирования земных систем («синтетические данные») и вложенных моделей в глобальные модели климата, может потенциально изменить ход событий, чтобы развить CAT-моделирование в перспективном направлении.

Такие усовершенствованные модели могут иметь решающее значение для интеграции климатического физического риска в основные бизнес-процессы, финансовые системы и инвестиционные приложения (ссылка на рекомендации FSB-TCFD). Опираясь на международное научное сотрудничество в области климатологии и моделирования, это даст возможность расширить ценностное предложение модели CAT-потерь и поддержать новые предложения по климатическому страхованию, как в настоящее время, так и в будущем.

Рассмотреть «модель моделей» и использовать системное мышление для разработки следующих поколений CAT-моделей.
Главным преимуществом интегрированных моделей будет лучшее понимание контуров обратной связи и каскадных эффектов внутри и между секторами (например, взаимосвязь вода-энергия-еда). CAT-модели, расширенные для отражения климатически обусловленных будущих сценариев, могут дать новое понимание и поддержать политику, планирование и принятие решений.

Марьям Голнараги, директор программы исследований экстремальных явлений и климатических рисков в Женевской ассоциации.

Подготовлено порталом Allinsurance.kz

Добавить комментарий


Читайте также...

  • 1
  • 2
  • 3
Пред След

Страхование помогает серьезно ограничить расходы на здравоохранение домашних питомцев

22-08-2019 Просмотров:38

Страхование помогает серьезно ограничить расходы на здравоохранение домашних питомцев

Сорок процентов опрошенных владельцев домашних животных сказали, что страхование домашних животных слишком...

Walmart предъявляет иск Tesla Inc за халатность после пожаров из-за…

22-08-2019 Просмотров:31

Walmart предъявляет иск Tesla Inc за халатность после пожаров из-за системы солнечных батарей

Walmart Inc. во вторник подала в суд на Tesla Inc., обвинив ее...

На Тайване наблюдается снижение продаж страховых полисов, связанных с инвестициями

22-08-2019 Просмотров:37

На Тайване наблюдается снижение продаж страховых полисов, связанных с инвестициями

За первые семь месяцев этого года в отрасли страхования жизни на Тайване...

Самые масштабные железнодорожные катастрофы на территории СССР, России, Украины

22-08-2019 Просмотров:44

Самые масштабные железнодорожные катастрофы на территории СССР, России, Украины

Железная дорога считается одним из самых безопасных видов транспорта, но и тут...

Испания сообщает о прогрессе в борьбе с лесными пожарами на…

22-08-2019 Просмотров:52

Испания сообщает о прогрессе в борьбе с лесными пожарами на Канарских островах

После того, как продолжавшийся на Канарских островах сильный ветер стих в одночасье,...

Австралия: доля австралийцев, имеющих частное медицинское страхование, упала до 12-летнего…

22-08-2019 Просмотров:47

Австралия: доля австралийцев, имеющих частное медицинское страхование, упала до 12-летнего минимума

Новые данные, опубликованные Австралийским органом по пруденциальному регулированию (APRA), показывают, что доля...

Кто чаще покупает полисы страхования жизни, мужчины или женщины?

22-08-2019 Просмотров:58

Кто чаще покупает полисы страхования жизни, мужчины или женщины?

Женщины покупают полисы страхования жизни чаще мужчин: на их долю приходится чуть...

В 2020 году обострятся конфликты между пациентами и врачами —…

22-08-2019 Просмотров:329

В 2020 году обострятся конфликты между пациентами и врачами — эксперт

В Казахстане предлагают внедрить оценку качества медицинской помощи. Эксперты считают, что критерием...

Китай: стартапы InsurTech привлекают миллионы долларов в раунде акционерного финансировании

22-08-2019 Просмотров:324

Китай: стартапы InsurTech привлекают миллионы долларов в раунде акционерного финансировании

Китайский интернет-гигант Tencent является ведущим инвестором в раунде финансирования акций серии B...

Компания Zendrive получила финансирование для развития инновационной программы автострахования

22-08-2019 Просмотров:302

Компания Zendrive получила финансирование для развития инновационной программы автострахования

Компания Zendrive, специализирующаяся на данных и аналитике, привлекла $37 млн в рамках...

Axinan - первый insurtech в Юго-Восточной Азии, который получил лицензию…

22-08-2019 Просмотров:310

Axinan - первый insurtech в Юго-Восточной Азии, который получил лицензию Labuan

Axinan, базирующаяся в Сингапуре компания insurtech стала первой в своем роде компанией...

Коммерческие страховщики готовы извлечь выгоду из дальнейшего повышения тарифов: JP…

22-08-2019 Просмотров:45

Коммерческие страховщики готовы извлечь выгоду из дальнейшего повышения тарифов: JP Morgan

Аналитики JP Morgan считают, что существенные улучшения в отраслевых ценах могут стать...

Сторонние нарушения являются угрозой и многие компании не готовы

21-08-2019 Просмотров:118

Сторонние нарушения являются угрозой и многие компании не готовы

Страховые компании и другие компании, предоставляющие финансовые услуги, все больше зависят от...

Страховые премии по продуктам с участием искусственного интеллекта в 2024…

21-08-2019 Просмотров:86

Страховые премии по продуктам с участием искусственного интеллекта в 2024 году увеличатся в 15 раз: Juniper

Согласно новым данным Juniper Research, к 2024 году стоимость глобальных страховых премий,...

Самые крупные трагедии в истории Казахстана

21-08-2019 Просмотров:57

Самые крупные трагедии в истории Казахстана

В связи с гибелью 52 человек в Актюбинской области Vласть вспоминает печальные...

10 казахстанских пожаров, воспламенивших общественный резонанс

21-08-2019 Просмотров:66

10 казахстанских пожаров, воспламенивших общественный резонанс

После пожара в недостроенном небоскрёбе "Абу-Даби Плаза" informburo.kz вспоминает, что ещё ярко...

Немецкая компания отказалась от инспекции безопасности после обрушения бразильской плотины

21-08-2019 Просмотров:83

Немецкая компания отказалась от инспекции безопасности после обрушения бразильской плотины

Немецкая компания по промышленному контролю TÜV SÜD отказалась от проведения оценок безопасности...

Корея: повышение маркетинговых расходов компаниями общего страхования может наказать страхователей

21-08-2019 Просмотров:66

Корея: повышение маркетинговых расходов компаниями общего страхования может наказать страхователей

Крупные компании общего страхования в Корее тратят больше на маркетинговые мероприятия и...

Япония: Правительство предлагает улучшенные условия страхования торговли для зарубежных проектов…

21-08-2019 Просмотров:76

Япония: Правительство предлагает улучшенные условия страхования торговли для зарубежных проектов с раскрытием ESG

Правительство Японии теперь предлагает более выгодные условия страхования торговли для зарубежных проектов,...

Индия: EY рекомендует объединить трех государственных страховщиков в течение 18…

21-08-2019 Просмотров:64

Индия: EY рекомендует объединить трех государственных страховщиков в течение 18 месяцев

EY рекомендовала объединить государственные страховые компании United Insurance, United India и Oriental...

Парад проблем продолжается, пока не найдена причина британского «бэкаута»

21-08-2019 Просмотров:51

Парад проблем продолжается, пока не найдена причина британского «бэкаута»

Удар молнии, вызвавший самое большое за последние десять лет в Великобритании отключение...

Китай: увеличение доли акций банков в портфелях страховщиков повышает риск…

21-08-2019 Просмотров:56

Китай: увеличение доли акций банков в портфелях страховщиков повышает риск концентрации

S&P Global Ratings отмечает, что связи между банками Китая и страховщиками укрепляются,...

Есть ли у страхования unit-linked будущее в Казахстане?

21-08-2019 Просмотров:71

Есть ли у страхования unit-linked будущее в Казахстане?

Согласно последним поправкам в страховом законодательстве в 2019 году, компании по страхованию...

Низкие процентные ставки приводят к замедлению объема сделок M &…

21-08-2019 Просмотров:44

Низкие процентные ставки приводят к замедлению объема сделок M & A на рынке пере / страхования во втором квартале: PwC

По словам аналитиков PwC, объем сделок по слияниям и поглощениям на рынке...