Управление физическим климатическим риском: использование инноваций в моделировании риска катастроф

Сегодня ценность CAT-моделей также была признана во многих секторах и многими пользователями, что привело к появлению различных производных этих моделей, которые поддерживаются специалистами по развитию, финансовым сектором и национальными органами власти при принятии решений, основанных на риске. CAT-модели, обусловленные быстрым развитием моделей наблюдения Земли и изменения климата, дают возможность пере/страховщикам и другим специалистам оценивать физический риск изменения климата с помощью перспективного подхода, разработанного целевой группой Совета по финансовой стабильности по раскрытию информации, связанной с климатом (FSB-TCFD).

Расширение CAT-моделей для пере/страховой отрасли было «обусловлено спросом». Ввиду растущего спроса на аналитику CAT-рисков со стороны пере/страховщиков, что стало основным фактором, ряд других факторов также способствовал развитию CAT-моделей с 1980-х годов, в том числе:

- Научный прогресс в понимании природных опасностей и их характеристик (метеорологических, гидрологических, климатических и геологических);
- Инженерные исследования и испытания, связанные с воздействием опасностей на окружающую среду;
- Прогресс в геоинформационных системах;
- Различные правительственные инициативы и растущее число отраслевых академических партнерств.

Разработка CAT-моделей последовала за серией банкротств, связанных с рядом крупных катастроф в США и Европе в 1980-х годах. В течение последних нескольких десятилетий CAT-модели хорошо служили пере/страховой отрасли, способствуя качественному анализу рисков и культуре управления, а также практике управления портфелем имущественных рисков по всей цепочке создания стоимости в отрасли. С годами зависимость пере/страховой индустрии от CAT-моделей возросла до такой степени, что в некоторых юрисдикциях регулирующие органы требуют, чтобы CAT-модели были официально сертифицированы для использования на рынке.

Семь ключевых факторов для CAT-моделей

Эффективная разработка и использование CAT-моделей требует глубокого понимания основополагающих допущений, предполагаемого использования и ограничений модели. Можно сделать гораздо больше, чтобы повысить ценность CAT-моделей для пере/страховой отрасли. Это требует коллективных усилий со стороны пере/страховщиков, брокеров и поставщиков моделей, чтобы не только извлечь дополнительные выгоды из существующей структуры, но и расширить возможности CAT-моделей.

В этой связи должны быть рассмотрены семь ключевых вопросов.
- Методологии: традиционно CAT-модели опирались на статистические методы, использующие исторические данные реальных событий.
- Стандарты и функциональная совместимость: отсутствие стандартов и функциональной совместимости моделей создают значительные трудности для пользователей модели.
- Требования к данным, опасность, подверженность и уязвимость: ограниченная доступность исторических данных является серьезной проблемой. Качество данных о степени опасности и воздействии, загружаемых в модель, определяет качество выходных данных модели.
- Нормативные вопросы: CAT-модели и / или их пользователи подлежат регуляторному контролю в нескольких юрисдикциях по всему миру.
- Проверка модели: это критически важное и ресурсоемкое занятие для разработчиков моделей CAT и пользователей моделей.
- Версии с открытой структурой и открытым исходным кодом ограничены: эти методологические проблемы сохраняются.
- Потребности в ресурсах. Разработка и использование CAT-моделей является ресурсоемким процессом с привлечением различных специалистов.

Усовершенствования и расширения в CAT-моделировании могут принести пользу не только существующим пере/страховым пользователям, но и более широкой группе заинтересованных сторон из частного и государственного секторов и международного сообщества.

Будущее CAT-моделей

Полезность CAT-моделей для пере/страховой отрасли и общества в целом может быть повышена благодаря новым возможностям моделирования климата и наблюдениям, а также новым технологиям (например, суперкомпьютеры, облачные технологии, глубокое обучение, визуализация, инженерия и материаловедение).

Было бы полезно интегрировать новейшие научные знания о климате и моделирование, а именно:

- Использование наблюдений за климатической системой Земли в беспрецедентных масштабах.
- Объединение новейшего понимания климатических режимов во взаимосвязи с погодными условиями.
- Достижения в области непрерывного прогнозирования, от минут до десятилетий.
- Моделирование системы Земли («синтетические данные»).
- Вложенные модели в сценариях изменения климата.

Большие данные, спутниковое и дистанционное зондирование, носимые устройства, вычислительные достижения, искусственный интеллект и нейронные сети, а также интеллектуальная аналитика - это инструменты, которые, по мере их развития, несомненно, будут использованы в новом поколении рисковых моделей, которые будут разработаны в течение следующих нескольких лет.

Рекомендации по дальнейшим действиям

Дальнейшее использование и совершенствование существующих методологий и инструментов CAT-моделирования
В какой-то степени можно сказать, что модели определяют рынки. В свою очередь, рынки также необходимы для стимулирования инвестиций в существующую парадигму коммерческих CAT-моделей. Мы рекомендуем пере/страховщикам, брокерам, поставщикам моделей, сообществу разработчиков и государственному сектору приложить усилия в следующих областях:

- Расширение существующих моделей, чтобы устранить текущие ограничения и пробелы, например, при моделировании прерывания бизнеса и условного прерывания бизнеса, моделировании цепочки поставок, роста экономического спроса и расходов по урегулированию убытков.
- Мотивация для совместимости.
- Все заинтересованные стороны должны учитывать необходимость глобального охвата природных опасностей моделями для каждой страны, в том числе в странах с высоким, средним и низким уровнем дохода.
- Необходимость прозрачности и количественной оценки неопределенности и ограничений в дизайне модели, с учетом прав интеллектуальной собственности.
- Улучшение информирования о рисках выходных данных модели и неопределенности, связанной с моделью среди пользователей.
- Согласовать и разработать единый международный стандарт данных о воздействии, чтобы обеспечить прозрачность, сопоставимость и принятие результатов и обеспечить эффективное использование CAT-моделей.

Внедрение достижений новейшей климатической науки в CAT- модели и изучение возможностей для улучшения моделирования
Хотя это очень сложный вопрос, интеграция в CAT-модели новейших исследований в области климата, моделирования земных систем («синтетические данные») и вложенных моделей в глобальные модели климата, может потенциально изменить ход событий, чтобы развить CAT-моделирование в перспективном направлении.

Такие усовершенствованные модели могут иметь решающее значение для интеграции климатического физического риска в основные бизнес-процессы, финансовые системы и инвестиционные приложения (ссылка на рекомендации FSB-TCFD). Опираясь на международное научное сотрудничество в области климатологии и моделирования, это даст возможность расширить ценностное предложение модели CAT-потерь и поддержать новые предложения по климатическому страхованию, как в настоящее время, так и в будущем.

Рассмотреть «модель моделей» и использовать системное мышление для разработки следующих поколений CAT-моделей.
Главным преимуществом интегрированных моделей будет лучшее понимание контуров обратной связи и каскадных эффектов внутри и между секторами (например, взаимосвязь вода-энергия-еда). CAT-модели, расширенные для отражения климатически обусловленных будущих сценариев, могут дать новое понимание и поддержать политику, планирование и принятие решений.

Марьям Голнараги, директор программы исследований экстремальных явлений и климатических рисков в Женевской ассоциации.

Подготовлено порталом Allinsurance.kz