За последние шесть лет наблюдается тенденция к росту убытков, застрахованных от стихийных бедствий. Данные показывают рост среднегодовых потерь за последние 30 лет примерно на 5–7% с возможностью роста этой тенденции, отмечает Swiss Re в недавно опубликованном отчете.
Это в значительной степени было вызвано возрастающей серьезностью потерь от отдельных катастроф, приводящих к увеличению подверженности риску. Это происходит наряду с экономическим развитием, урбанизацией и ростом населения, часто в районах, подверженных стихийным бедствиям.
По данным Swiss Re, фактором, который следует учитывать, является несоответствие между оценкой рисков, которые представляют собой природные катастрофы, и фактическими воздействиями.
Индустрия перестрахования по-прежнему находится в режиме наверстывания убытков прошлого года. В отчете говорится, что на протяжении всего 2022 года первичные и вторичные риски были вызваны известными факторами риска, однако оценка потенциальных потерь в отрасли была ниже фактических результатов.
Это несоответствие отражается в снижении прибыльности отрасли в последние годы. С 2017 года индустрия перестрахования выплатила $650 млрд по искам о стихийных бедствиях, связанных с погодой. Тем не менее, доход от премий не поспевает за темпами выплат, что способствует снижению прибыльности перестраховочного сектора, при этом рентабельность собственного капитала снизилась со среднегодового уровня 12% в 2012–2016 годах до 7% в 2017–2021 годах.
Swiss Re отмечает, что традиционно основное внимание при оценке рисков уделялось хвостовым рискам и событиям, угрожающим капиталу, хотя опыт убытков последних лет демонстрирует необходимость сосредоточения внимания и дисциплины на более частом конце распределения убытков.
В отчете говорится, что в целях оценки риска всем опасностям следует уделять такое же внимание и ресурсы, как и основным рискам.
За последнее десятилетие был достигнут значительный прогресс в возможностях моделирования рисков стихийных бедствий, и для дальнейшего совершенствования этого Swiss Re в своем отчете предлагает некоторые рекомендации, которые могут помочь упростить процесс.
Во-первых, принимая во внимание опыт страховых убытков в 2022 году, перестраховщик считает, что обмен детальными данными о рисках имеет важное значение. Исчерпывающие данные о существующих рисках являются отправной точкой для любого процесса андеррайтинга. Сбор и передача данных о воздействии с достаточной степенью детализации, особенно для вторичных опасностей (в частности, для наводнений и града), жизненно важны.
Застрахованные убытки от вторичных рисков возрастали в течение многих лет, иногда достигая величины убытков от средних первичных рисков. Swiss Re обращает внимание на случай наводнения в Дурбане в Южной Африке в 2022 году, и говорит, что настало время, чтобы отрасль применила к подобным воздействиям ту же дисциплину в отношении мониторинга и обмена данными о воздействии и результатами моделирования, что и в отношении рисков основных опасностей.
Согласно отчету, еще одной важной частью андеррайтинга является обеспечение того, чтобы данные о рисках обновлялись с учетом последних изменений в инфляции. Например, за последние два года из-за роста инфляции выросли затраты на капитальный ремонт и реконструкцию имущества. Влияние инфляции способствовало большим потерям от наводнений в Австралии в феврале-марте прошлого года, когда стоимость восстановления была выше, чем предполагали перестраховщики. Это произошло из-за влияния на инфляцию затянувшихся сбоев в глобальных цепочках поставок и пограничных ограничений, связанных с пандемией, которые не учитывались.
Swiss Re также подчеркивает, как прошлый опыт потерь может быть полезен для оценки риска стихийных бедствий. Однако важно, чтобы оценка не ограничивалась недавним прошлым, а была нацелена на будущее, чтобы фиксировать такие события, как изменения погодных режимов.
Кроме того, Swiss Re утверждает, что исторические данные должны быть переведены для представления текущей среды риска. Следует также принимать во внимание целостное и репрезентативное выявление/устранение смещения исторических потерь. Согласно отчету, затраты на реконструкцию и ремонт обычно растут быстрее, чем инфляция потребительских цен, а стоимость физических активов увеличивается быстрее, чем темпы экономического роста.
Обобщая опыт последних лет, Swiss Re заявляет, что учет всех соответствующих факторов риска и потерь, характерных для региона, включая изменения в городской застройке, миграцию в районы, подверженные экстремальным погодным явлениям, а также усовершенствование инфраструктуры снижения рисков, способствует эффективному устранению предвзятости исторических данных об убытках.
Наконец, регулярные обновления модели приводят к постепенному изменению точки зрения на риски, о чем и было сказано в отчете. Большинство стихийных бедствий содержат уроки, требующие, чтобы отрасль включала их в свою практику оценки рисков. Тем не менее, Swiss Re предупреждает, что могут потребоваться более смелые изменения при страховании и адаптации к быстро меняющимся рискам. Например, данные об убытках в 2022 г. в результате града во Франции и наводнения в Австралии требуют переоценки соответствующих предположений о периоде повторяемости.
Подготовлено порталом Allinsurance.kz