Guy Carpenter, перестраховочное подразделение Marsh, подчеркнул важную роль технологий и аналитики в решении проблем, возникающих в условиях террористической угрозы.
Перестраховочный брокер утверждает, что терроризм, политическое насилие и другие злонамеренные действия носят динамичный и адаптивный характер. Ландшафт террористических рисков постоянно развивается и, хотя исторические инциденты показывают прошлые тенденции, злоумышленники часто меняют свою тактику в зависимости, как от прошлой эффективности, так и от текущих обстоятельств.
Кроме того, как подчеркнул глава отдела стратегического консультирования по вопросам терроризма Guy Carpenter Стивен Хадсон, частота прошлых успешных атак не позволяет выделить всю историческую угрозу.
Перестраховочный брокер объясняет, что существуют также проблемы с использованием исторических частот в качестве основы для будущих вероятностей. События с коротким периодом повторения могут быть очень нестабильными, в то время, как события с длительным периодом повторения практически не имеют точек данных для информирования о частоте.
Проблемы с моделированием и прогнозированием террористических событий чрезвычайно сложны, и Guy Carpenter подчеркивает, что в страховой отрасли существует определенное пораженческое отношение, которое, в конечном итоге, слишком сложно преодолеть.
«Модули необходимы для определения опасности, воздействия, уязвимости, ущерба и финансового воздействия. Задача создания модели риска терроризма заключается в достижении достаточной точности и уточнения каждого модуля, чтобы сделать модель заслуживающей доверия, особенно модуль опасности, из-за изменчивой и динамичной природы опасности», - говорит Марк Уэзерхед, глава международного отдела разработки моделей Guy Carpenter.
Обсуждая собственную патентованную модель терроризма перестраховщика под названием Sunstone, Хадсон объясняет: «Модель содержит более миллиона глобальных целей, кривые воздействия для 40 типов атак, матрицы вероятностей для восьми различных регионов и стохастическую модель, которая объединяет эти элементы. Глобальная База данных Терроризма Университета Мэриленда об исторических инцидентах также включена.
«В отличие от других моделей, Sunstone действительно глобальна и отражает весь спектр типов атак от крупных катастрофических событий до более частых событий более низкого уровня. В результате Sunstone постоянно предоставляет более достоверную модель потенциальных потерь. Хотя Sunstone является эффективной моделью, мы не стоим на месте и постоянно развиваем модель, чтобы лучше представлять угрозу, уязвимость и воздействие».
Уэзерхед добавляет: «Уязвимость является самым отсутствующим элементом моделирования риска терроризма в страховом секторе, который в этом контексте поддерживается структурами, людьми и процессами, наиболее уязвимыми для атак, то есть это данные, которые в идеале должны предоставляться страхователями наряду с их приоритетом в отношении ценности активов. Если этого не происходит, альтернатива для страховой отрасли - исследовать и вводить информацию. Очевидно, что количество активов под управляемых подчеркивает масштаб проблемы».
Перестраховочный брокер также заявляет, что дополнительные проблемы с моделированием риска терроризма возникают при точной оценке воздействия террористического насилия на политическое насилие в больших портфелях.
«Концентрическое кольцевое моделирование - это разумное упрощение эффектов взрыва в плоском месте открытого типа. Но страховые риски редко существуют как таковые, и чаще всего происходят в плотных городских условиях, где взрывная волна может быть ограничена окружающими зданиями, отражена от их поверхностей и направлена вниз по искусственным каньонам городских кварталов, прикрытым промежуточными зданиями », - говорит он. Хадсон.
По словам Guy Carpenter, он разработал трехмерное моделирование взрыва в пределах городского ландшафта в ответ на воздействие взрывных воздействий в плотной городской среде.
Хадсон объясняет, что эта возможность предлагает детальное представление рисков нескольких квадратных километров центральных деловых районов городов.
«Sunstone способен завершить вычислительное моделирование гидродинамики (CFD) и упростить анализ трассировки лучей, а затем точно оценить инженерную реакцию поврежденных зданий. Guy Carpenter предлагает лучшую на рынке визуализацию с беспрецедентной скоростью моделирования, используя программное обеспечение, проверенное тестированием правительства США.
«Этот подход может рассчитывать потери, которые могут быть на 35–40 процентов ниже, чем потери, рассчитанные методом концентрического кольца, предоставляя нашим клиентам значительную емкость и более экономически выгодное перестрахование», - говорит Хадсон.
Брокер заявляет, что работает над интеграцией подхода с переменной ответной реакцией к оценке воздействия, используя сложное моделирование CFD в ключевых областях риска в портфеле перестраховщика.
«Этот подход позволяет Guy Carpenter предоставлять клиентам целенаправленное, сложное и эффективное управление воздействием. Этот подход с переменным разрешением также применяется к оценке угроз и уязвимости, прилагая больше усилий в тех случаях, когда воздействие на рынок является наибольшим, для достижения большей определенности и точности в этих областях. Кроме того, там, где невозможно напрямую измерить факторы, корреляционные факторы могут указывать на тенденцию », - говорит Уэзерхед.
Подготовлено порталом Allinsurance.kz