1. История страхования и перестрахования

1. История страхования и перестрахования

Стремление к безопасности. Создание резервов

Желание человека обезопасить себя, его стремление обеспечить себе защиту от неопределенности будущего старо как само человечество. Сначала он мог лишь пытаться удовлетворить эту потребность лишь своими силами, но затем он мог бы попросить поддержку у своей семьи, клана, цеха… Эта идея, понятие об общественной защите (“Один за всех, все - за одного”), является важнейшей основой страхования. В современном мире, где труд становится все более специализированным, а капитал - все более сконцентрированным, потребность в страховании перерастает в необходимость.

Возникновение страхования

Морская торговля - вот где мы впервые обнаруживаем идею страхования и перестрахования. Хотя существуют факты, утверждающие, что впервые морское страхование появилось еще до нашей эры, но первый договор, имеющий характеристики договора перестрахования, о котором доподлинно известно, был заключен в Генуе в 1370 году.

Экономическая экспансия приводит к росту страхования

В конце средневековья произошло резкое увеличение объемов торговли и расцвет экономики, особенно в итальянских городах-государствах, Фландрии и городах Ганзы, это привело к возникновению настоящего бизнеса по страхованию коммерческих рисков. Страховщики этого периода работали без статистики или расчета вероятностей, они опирались лишь на свое собственное мнение о риске. (В страховании под риском подразумевается не только абстрактный ущерб, но и конкретный застрахованный объект, например судно). Таким образом, когда приходило известие об убытке, многие страховщики были вынуждены в страхе спрашивать себя о том, не слишком ли много риска они приняли на себя. Чтобы защититься от подобных ситуаций, они очень скоро научились передавать, используя перестрахование, часть риска или весь риск другим страховщикам, желающим принять его.

Что касается перестрахования, то оно в те времена покрывало только отдельные риски (факультативное перестрахование); основным инструментом передачи риска выступало сострахование. (Сострахование - ситуация, когда несколько прямых страховщиков участвуют в одном риске). Согласно английскому закону 1746 года, практически запрещавшему перестрахование, прямые страховщики должны были формировать синдикаты, если им приходилось принимать в страхование риски, превосходящие их финансовые возможности. Этот закон непреднамеренно усиливал позиции Ллойда, наиболее известного в мире страхового института.

Первые страховые компании.

Морское страхование было первым большим шагом в развитии страховой индустрии; следующим таким шагов стало появление огневого страхования. Например, после нескольких серьезных пожаров, поразивших Гамбург между 1672 и 1676 годами, был основан Гамбургский огневой фонд (Hamburger Feuerkasse), старейшая страховая компания, существующая в мире.

Учреждение в Лондоне в 1706 году «Amicable and Perpetual Assurance» стало сигналом о возникновении актуарной науки как средства оценки риска и назначения страховых тарифных ставок.

Другие краеугольные камни современной страховой индустрии были заложены в девятнадцатом веке; именно в этом веке возникло немало страховых компаний, работающих и поныне. Новым в XIX веке в отрасли стало появление новых видов перестрахования, направленных на создание географически сбалансированного портфеля; возникновение новых классов страхования; возникновение планов (фондов) социального страхования.

Ускоренное развитие страхование в XIX веке можно объяснить только в контексте экономического развития: усовершенствования технологий, изменения структуры общества, новых способов мышления. В течение нескольких десятилетий возобладал совершенно новый рационалистический взгляд на мир. У человека появилась независимая и ответственная позиция по отношению к своей жизни и окружающему миру. Возросшая потребность в безопасности, которую принес новый век, стала основой для возникновения страхового бизнеса в том виде, в каком мы знаем его сейчас.

От отдельных рисков к портфелям

Перестрахование в современном виде также оказалось результатом этих событий. Индустриализация привела к еще большей концентрации капитала и имущества, побуждая страховщиков искать улучшенную перестраховочную защиту. Облигаторное перестрахование, которое предоставляет защиту для портфелей (групп рисков), заняло место факультативного перестрахования, покрывавшего отдельные риски и бывшего традиционным до того времени. Договоры облигаторного перестрахования, которые используются до сих пор, будут рассматриваться

Еще один катастрофический пожар в Гамбурге в 1842 году стал непосредственным импульсом к возникновению Кельнской перестраховочной компании («Cologne Re»), первой профессиональной перестраховочной компании. (То есть компании, занимающейся исключительно перестрахованием). Резервы местного Гамбургского огневого фонда составили всего 500.000 марок, что было совершенно недостаточно для покрытия общего ущербы, достигшего 18 млн марок. Таким образом, в результате этого события страховщики окончательно осознали необходимость распределения риска, порожденного портфелем страховых полисов, среди нескольких лиц, принимающих риск.

Профессиональные перестраховщики

Хотя на тот момент нашлось достаточно много сильных прямых страховщиков, начавших предлагать перестрахование, тем не менее вскоре вслед за «Cologne Re» возникло множество профессиональных перестраховочных компаний. Среди них были:

• «Aachen Re» (1853),
• «Frankfurt Re» (1857),
• «Swiss Reinsurance Company» (1863),
• «Munich Reinsurance Company» (1880).

Создание подобных компаний, профессионально специализировавшихся на перестраховании, имело большое значение для страховых операций и дальнейшего развития страховой отрасли. Согласно соглашениям о состраховании, использовавшимся до этого, участие нескольких страховщиков в одном полисе означало, что каждый должен иметь данные об андеррайтинге, осуществляемом другими, а это побуждало к нечестной конкуренции. Появление профессионального перестраховщика устраняло этот недостаток на пути развития перестрахования. Кроме того, специализация позволила разрабатывать новые формы перестрахования; а распространение деятельности перестраховщиков по всему миру позволило не только более эффективно диверсифицировать риски, но и дало опыт международной работы. Это не только позволило улучшить защиту, даваемую перестрахованием, но также косвенно оказало благоприятное влияние на условия, которые прямые страховщики могли бы предложить своим клиентам.

Страховая отрасль достигает зрелости.

В двадцатом столетии также было основано множество перестраховочных компаний во многих странах мира. Кроме того, прямые страховщики интенсифицировали свою деятельность на перестраховочном рынке. В настоящее время в рейтинг «Standard & Poor’s» входит около 200 профессиональных перестраховщиков по всему миру. Кроме того, значительное число прямых страховщиков также предлагает услуги по перестрахованию. Можно сказать, что большинство страховых компаний в большей или меньшей степени участвуют в перераспределении риска, принимая его через договоры перестрахования или сострахования.

Большое число прямых страховщиков и перестраховщиков показывает, что расцвет страховой отрасли, начавшийся во времена промышленной революции в XIX столетии, еще далек от завершения. Сегодня, в начале двадцать первого века, мы, однако, наблюдаем, что страховая отрасль столкнулась с новыми вызовами. В частности, в Европе создание единого европейского рынка вызвало исчезновение просуществовавшей десятилетия системы отдельных рынков в отдельных странах, где процветали жесткое регулирование и ограничения для иностранных компаний. Сегодня ослабление регулирования приводит к росту конкуренции в страховании.

Основа современного страхования - закон больших чисел

Чтобы установить тарифы, страховщик должен иметь возможность предсказать будущие убытки (выплаты). Однако в отношении отдельного риска никто не может сказать, когда нанесет свой удар судьба и какие убытки будут следствием этого. Поэтому страховщик рассматривает своих клиентов как большую группу и делает предположения:

1) что клиенты из этой группы подвержены сходным рискам;

2) каждый убыток есть отдельное событие.

В этом случае, чем больше группа, тем ближе средний убыток к некоторой детерминированной величине. Этот результат, известный как закон больших чисел, был получен Якобом Бернулли около 1700 года.

Благодаря этому закону страховщик может предсказать суммарный убыток за год для группы рисков гораздо точнее, чем для одного риска в отдельности. Предполагаемые убытки затем распределяют на все застрахованные риски, определяя таким образом премии.

Сегодня страховщики широко используют статистику, чтобы сосчитать ожидаемые убытки и разделить их на отдельные премии. Хотя статистика всегда основана на прошлом опыте, законы вероятности позволяют применять эти данные сегодня, а также предсказывать будущие тенденции. Несмотря на развитость теории вероятностей, всегда могут проявиться отклонения прогноза от реальности: этот факт известен как андеррайтинговый (актуарный) риск. Вот почему необходимо перестрахование.

Пример

Никто не может знать заранее, когда умрет конкретный человек. Однако, основываясь на опыте и наблюдениях, мы можем весьма достоверно предсказать, сколько из новорожденных мальчиков (или девочек) достигнет возраста, скажем, 20, 50 или 60 лет.