14
Вс, июль

Страховщики должны обратить внимание на повышенный геополитический риск

polit riskСтраховщики больше не могут избежать необходимости явно количественно определять геополитический риск в своих процессах ценообразования, моделирования и управления рисками, считает Broadstone, консалтинговая компания по независимым пенсиям, льготам для сотрудников, инвестициям и страхованию.

В последнем отчете Broadstone Insurance Risk Monitor говорится, что нынешнее десятилетие обещает стать одним из самых беспрецедентных за последнее время, поскольку мир выходит из пандемии COVID-19, продолжается война между Украиной и Россией, а также конфликт в на Ближнем Востоке, с риском перерастания последнего в более широкую региональную войну.

В то же время мир также наблюдает, как автократические страны формируют союзы, угрожая подтолкнуть демократии по всему миру к «критическому моменту».

Консультативное агентство также отметило, что в отчете Федеральной резервной системы о финансовой стабильности за апрель 2024 года говорится, что растущая геополитическая напряженность является одной из основных краткосрочных угроз финансовой системе и дальнейшая эскалация этих конфликтов может «увеличить инфляцию и экономическую нестабильность и снизить экономическую активность».

Однако это может привести к сокращению задач по риску и снижению цен на активы, что, в свою очередь, приведет к торговым потерям для бизнеса и инвесторов.

Аналитики Broadstone заявляют, что перед страховщиками стоит сложная задача оценки вероятности дальнейших рисков усиления геополитической напряженности, которые могут включать эскалацию войн на Украине и в секторе Газа, а также ухудшение отношений между США и Китаем.

Консультант также называет гражданскую войну в США, беспорядочный распад Европейского Союза, вторжение на Тайвань, войну между Северной и Южной Кореей или крупную кибератаку и сбой банковской системы в качестве дальнейших сценариев, которые страховщики могут рассмотреть.

Тревожным моментом является то, что вероятность глобальной войны в настоящее время потенциально находится в пределах порога риска 1 в 200 лет для требований страховщиков к капиталу.

Воздействие этих сценариев на мировую экономику может включать в себя глобальный экономический спад, высокую волатильность рынка и нарушение глобальных цепочек поставок и энергетических рынков, что в конечном итоге может привести к потере объемов бизнеса во всех классах бизнеса, высокой инфляции, инвестициям и операционной деятельности и потерям, предупреждает Broadstone.

Забегая вперед, аналитики объясняют, что для смягчения рисков, связанных с геополитической напряженностью, страховщики могут провести анализ сценариев, поскольку для этого будут полезны консультации с экспертами за пределами страховой отрасли, такими как политические аналитики и аналитики по безопасности.

Кроме того, Broadstone сказал, что страховщики могут использовать актуарные методы для преобразования субъективных оценок, полученных в результате этих обсуждений, в более целостные распределения вероятностей и определения потенциального диапазона убытков, которые они могут понести при каждом сценарии.

Консультант пояснил, что некоторые ключевые области, которые выиграют от лучшей количественной оценки геополитических рисков, включают оценку собственных рисков и платежеспособности (ORSA), бизнес-планирование, резервирование, ценообразование, моделирование капитала, управление рисками и совокупными рисками, проверку модели, покупку перестрахования и андеррайтинг.

Компания добавила, что эти результаты также могут быть использованы для оценки того, остается ли расчет страховщика требований к капиталу платежеспособности целесообразным в текущей среде риска.

Бхарат Радж, руководитель отдела лондонских рынков подразделения страхования, регулирования и рисков компании Broadstone, прокомментировал: «Нестабильный геополитический ландшафт в настоящее время вызывает огромную глобальную озабоченность – особенно конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, которые продолжаются в течение длительного периода. Потенциальное ухудшение отношений между США и Китаем также остается значительным риском.

«Это быстро развивающиеся ситуации с потенциальными последствиями, которые выходят далеко за пределы их границ и представляют угрозу для экономик всего мира. Хотя прямые убытки от этих событий могут быть ограничены, например, за счет исключений, страховщикам не следует недооценивать потенциальное влияние на их бизнес, которое, вероятно, будет существенным для всех классов бизнеса», - добавил он.

Подготовлено порталом Allinsurance.kz