Глава 5. ТЕХНИКА СТРАХОВАНИЯ И СТРАХОВАЯ СТАТИСТИКА

5.1. Понятие риска в страховании

В страховании цена за страховую услугу устанавливается до наступления страхового случая, т.е. тогда, когда основная часть расходов страховщика еще предстоит и потому неизвестна. Прежде всего фактор неопределенности затрагивает калькуляцию затрат страховщика на покрытие ущербов.

Средняя величина затрат страховщика на покрытие потенциального ущерба от одного риска, или нетто-премия по риску, рассчитывается на основе статистики ущербов по отдельным видам страхования, которая предоставляет информацию о частоте наступления и средних размерах ущербов. Следовательно, калькуляция базируется на наблюдениях и статистической обработке страховых случаев прошлых лет. Рассчитанная на этой основе нетто премия по риску может быть достаточной для покрытия возможных ущербов в будущем только в том случае, если показатели частоты и величины ущербов будут оставаться неизменными во времени.

Однако в реальной жизни они подвергаются постоянным изменениям. Страховая деятельность связана с риском совершения ошибок, обусловленных самой техникой проведения страховых расчетов.

На практике реальный размер страховых возмещений отклоняется от ожидаемых (расчетных) показателей, в результате чего действительные расходы страховщика по выполнению принятых обязательств не совпадают с объемом собранных страховых премий.

Это может быть вызвано как случайными отклонениями (риск случайных отклонений), так и длительным принципиальным изменением самого характера опасностей, вызывающих ущербы (риск изменения обстоятельств).

Кроме того, отклонение величины реального ущерба от калькулируемых показателей может быть также результатом ошибок, допущенных при анализе информации за прошлые периоды, и выведенных на этой основе закономерностей развития калькулируемого риска по частоте и размерам ущербов (риск заблуждения).

Риск случайных отклонений

Риском случайных отклонений называют отклонение числа и размеров фактически наступивших ущербов от ожидавшихся значений, обусловленное случайным характером этих величин.

К числу таких рисков относятся следующие:

• риск кумуляции.

Кумуляция риска имеет место тогда, когда одно событие приводит сразу к большому числу ущербов.

Примером могут служить множественные ущербы, вызванные градом в Мюнхене в 1984 г. Тогда за 15 минут был нанесен ущерб в размере 1,5 млрд. марок, при этом особенно большой ущерб был нанесен автомобилям и зданиям;

• риск возникновения щепной реакции».

Одно событие влечет за собой целый ряд страховых случаев или ущербов, как бы «перекидываясь» на них.

Примером таких рисков могут служить риски заражения инфекционными болезнями, распространения пожаров (например, при слишком тесной деревянной застройке кварталов) или риск выдвижения требовании к страховщикам жизни со стороны жертв холокоста;

• риск природных катастроф или крупные риски.

В качестве примеров таких рисков можно привести взрывы или крупные пожары, крушения самолетов, стихийные бедствия, такие как наводнения, смерчи или землетрясения.

В 1996 г. в мире имели место следующие ущербы в особо крупных размерах:

событие	величина ущерба
смерч «Фрзн» в США	1600 млн. долл
пожар в банке «Крэди Лионнэ»	404 млн. долл
пожар в Евротуннеле	366 млн. долл
пожар в аэропорту г Дюссельдорф	315 млн. долл
взрыв бомбы в доках Лондона	230 млн. долл

Меры, которые может предпринять страховщик, для предотвращения риска случайных отклонений:

• включение в страховую премию страховых надбавок
• для выравнивания неблагоприятных отклонений ущербов;
• создание резерва колебаний убыточности;
• увеличение страхового портфеля;
• снижение риска по отдельным видам и их территориальному распределению;
• использование практики перестрахования и сострахования;
• выравнивание колебаний убыточности во времени путем заключения долгосрочных договоров;
• обеспечение наличия собственных финансовых ресурсов в достаточных размерах;
• использование данных многолетней статистики ущербов.

Риск изменения обстоятельств

В отличие от риска случайных отклонении риск изменения обстоятельств рассчитать очень трудно. В данном случае расхождение между действительной и ожидаемой величиной ущерба является не результатом случайных колебаний убыточности на фоне неизменных обстоятельств, являющихся источником возникновения опасностей для страхователя, а следствием изменения самих этих обстоятельств. Заранее практически невозможно дать количественную оценку последствии этих изменений, поскольку они вызываются взаимодействием многих факторов в течение какого то периода времени, причем изменение самих этих факторов также невозможно предугадать. К числу факторов, воздействующих на обстоятельства, сопряженные с возникновением рисков для страхователя, в частности, относятся:

• новые тенденции в развитии системы денежного обращения.

Рост цен на товары и услуги ведет к увеличению сумм страхового возмещения;

• развитие техники.

С появлением новых продуктов и способов производства возрастают уже существующие риски и возникают новые, например, риски, связанные с использованием пластмасс или с концентрацией большого количества стоимостей на небольшом пространстве;

• изменение законодательной базы.

Новые законы и развитие судопроизводства ведут к изменению характера и объема требований страхователей к страховщикам. Так,

например, возникло требование увеличения компенсации морального вреда или увеличения объема ответственности за вред, нанесенный источниками опасности при отсутствии вины его причинителя;

• новые тенденции в общественном развитии.

Изменение норм поведения и духовных ценностей в обществе формируют ту среду, в которой находится страхователь, и влияют на угрожающие ему опасности. Среди таких тенденций можно назвать размывание понятия справедливости при «оценке» страхователями предоставленной страховой защиты, рост требований страхователей к страховщикам (например, в страховании гражданской ответственности), все более широкое распространение преступности и вандализма в обществе;

• природные процессы.

Новые риски возникают в связи с изменением метеорологических условий, определенными геологическими процессами. К первой группе относятся риски, ведущие к ущербам от ураганов, наводнений, жары. Ко второй группе можно отнести риски, связанные с землетрясениями.

Меры, которые может предпринять страховщик для минимизации риска изменения обстоятельств:

• включение в страховую премию страховых надбавок для выравнивания неблагоприятных отклонений ущербов;
• создание резерва колебаний убыточности;
• заключение преимущественно краткосрочных договоров;
• включение в договоры страхования оговорки о согласовании размеров премий с объемом страховых выплат;
• использование перестрахования и сострахования;
• диверсификация рисков, принимаемых на страхование как по видам, так и по территориальному распределению;
• наличие собственного капитала в достаточных размерах.

Неблагоприятному распределению ущербов страховщик также может противодействовать,

• предусмотрев участие страхователя в возмещении убытков (франшиза);
• проявляя осторожность при принятии рисков на страхование;
• предусмотрев возможность расторжения договора страхования после наступления страхового случая;
• включив в договор страхования оговорки, ограничивающие ответственность страховщика.

Риск заблуждения

При рассмотрении риска случайных отклонении и риска изменения обстоятельств предполагается, что вероятность распределения ущерба по единичным рискам и по всему страховому портфелю в целом известна и, следовательно, в основу расчетов потенциального ущерба заложены верные величины.

В реальной жизни такое, однако, бывает редко. Страховщик работает, как правило, не располагая полной информацией.

Опасность совершения ошибки зависит от качества статистической информации об ущербах и надежности статистических методов оценки рисков. При этом для новых и редких рисков она выше, чем для хорошо известных и часто встречающихся.

Вероятность ошибок возникает в том случае, когда при расчете величины возможного ущерба учитываются не те или недостаточное количество факторов риска. Так, в страховании автогражданской ответственности перевод тарификационной системы с показа теля мощности двигателя, выраженной в л.с., на типовые классы автомобилей вызвал резкий протест общественности и прессы, не смотря на то, что было доказано, что расчет страховой премии на базе показателя мощности двигателя приводит к ошибкам и несоответствию размеров страховых взносов страховому риску.

Меры, которые может предпринять страховщик в целях минимизации риска заблуждения:

• использование надежной статистики ущербов (учет закона больших чисел; использование статистических данных
• за длительные периоды времени);
• использование при расчетах страховой премии наиболее значимых признаков риска;
• корректировка признаков риска в случае изменения рисковой ситуации;
• использование релевантных статистических методов оценки риска.

Субъективный и объективный риск (на примере страхования от огня)

В практике страхования различают субъективные и объективные риски.

Субъективный риск

Субъективный риск - это опасность, реализация которой зависит от личности страхователя, поведения его сотрудников или иных людей, которые могут повлиять на возникновение ущерба.

Субъективными признаками риска являются, например:

• преднамеренные или неосторожные действия, приводящие к пожару;
• чрезмерно высокие требования страхователя к страховщику после наступления страхового случая;
• ошибки в эксплуатации систем безопасности на предприятии;
• недостаточная чистота на предприятии;
• плохие отношения в коллективе предприятия;
• устаревшее оборудование;
• неправильная эксплуатация зданий;
• плохие хозяйственные результаты.

При расчете страховой премии субъективные признаки риска могут быть учтены только условно. В страховании промышленных предприятий от огня наблюдавшиеся фактические отклонения от расчетной закономерности распределения ущербов за определенный период в прошлом находят свое отражение в скидках (или надбавках) со страховой премии. Страховщик, однако, не может установить надбавку к премии в связи с плохими отношениями в трудовом коллективе страхуемого предприятия или по причине недостаточной чистоты на предприятии. Если в результате осмотра предприятия страховщик придет к выводу о том, что субъективные факторы риска наступления страхового случая велики, ему следует отказаться от страхования.

Объективный риск

Объективный риск - это такая опасность, которая исходит непосредственно от самого застрахованного объекта или его окружения (риск соседства).

К объективным признакам риска относятся, например:

• характер производства, например, вид производимой и складируемой продукции;
• конструкция объекта;
• пространственное и конструкционное разграничение объектов;
• местные возможности пожаротушения (страховщик предоставляет скидку со страховой премии за быстроту прибытия пожарной команды);
• наличие противопожарного оборудования на производстве, например, автоматической системы пожарной сигнализации, охраны, спринклерного оборудования, установок пожаротушения газами СО или хладоном, наличие собственной пожарной бригады и т.д.;
• опасность, исходящая от соседних объектов, например возрастание опасности пожара из за близкого (расстояние менее 10 м) соседства со зданиями, имеющими так называемую мягкую кровлю (1).

(1) Крыши с кровельным покрытием из соломы, камыша, дранки, дерева и подобных материалов, а также крыши, обшитые битумным рулонным материалом без заполнителя из мелкого щебня или песка - О. К.

Однозначное разделение рисков на субъективные и объективные не всегда возможно, поскольку субъективные факторы риска могут повлиять на объективно существующую опасность. Так, на пример, если работники предприятия вообще не проводят профилактических осмотров средств противопожарной безопасности или делают это без должной тщательности, если они проявляют небрежность при работе с огнеопасными материалами или не соблюдают запрет на курение на производстве, то тем самым их поведение (субъективные факторы риска) усиливает объективную опасность возникновения пожара.

Основы оценки риска

Для оценки риска, например, в страховании промышленных предприятий от огня, страховщик производит осмотр страхуемого предприятия. После этого составляются общий план предприятия, описание зданий и сооружений, заполняется бланк расчета страховой премии и составляется протокол физического осмотра.

Общий план предприятия дает информацию о типе конструкции, внутреннем устройстве и характере использования зданий, их пространственном и конструкционном разграничении. Если в общем плане предприятия содержится недостаточно информации об отдельных зданиях и сооружениях или если, наоборот, этой информации слишком много, то делается описание зданий. На основе бланка расчета страховой премии производится расчет нормативной ставки страхового тарифа, которая складывается из тарифных ставок для соответствующего типа предприятии или складов, а также из надбавок и скидок, устанавливаемых для отдельных частей (комплексов) и всего предприятия в целом.

В протоколе физического осмотра должны быть указаны все субъективные и объективные факторы риска, имеющие значение для его оценки. В число таких факторов обязательно входит учет распределения находящихся на предприятии стоимостей по отдельным производственным комплексам и оценка максимально возможного ущерба (2).

(2) PMI - Probable Maximum Loss (англ.)

Распределение стоимостей по производственным комплексам

По каждому производственному комплексу указывается страховая сумма для зданий, оборудования, производственных запасов и.д. в отдельности.

Максимально возможный ущерб

Если предприятие состоит из различных производственных комплексов, то маловероятно, что все они будут уничтожены огнем одновременно. Если же пожар случится в каком-то одном производственном комплексе, то вполне вероятно, что он полностью будет уничтожен огнем. Несмотря на пространственное и конструкционное разграничение отдельных производственных комплексов, огонь может перекинуться с одного из них на другие и частично повредить их. Например, это может произойти в том случае, если стена, разделяющая производственные комплексы друг от друга, не сможет противостоять огню. Другими причинами распространения пожара могут, в частности, быть:

• опасность взрыва;
• сильный ветер;
• воздействие корродирующих газов или паров, образующихся в результате пожара;
• поджог, произведенный одновременно в нескольких зданиях;
• катастрофическое по своим последствиям внешнее воздействие, например, крушение самолета.

Для определения максимально возможного ущерба страховщик должен выявить наибольший «вероятный» или возможный размер ущерба по одному риску, т.е. произвести расчет исходя из случая полного уничтожения одного производственного комплекса в результате пожара и нанесения частичного ущерба остальным производственным комплексам на данном предприятии вследствие его распространения.

Максимально возможный ущерб является основой для расчета франшизы и долей участия в страховании состраховщиков и перестраховщиков.

Дифференциация страховых премий

Под дифференциацией страховых премии понимается градация премий в соответствии с индивидуальным принципом эквивалентности страховых взносов конкретному страховому риску (3).

(3) Мы не будем рассматривать дифференциацию премии, осуществляемую в целях увеличения сбыта страховых продуктов, например, случаи предоставления льготных премий или скидок с премии молодым страхователям – О.К.

Различают первичную и вторичную дифференциацию страховых премий.

В основу первичной дифференциации страховых премий кладутся заранее известные факторы риска. Они с самого начала учитываются при заключении договоров страхования индивидуальных рисков. К числу таких факторов относятся, например, объективные факторы риска в страховании автотранспорта.

Вторичная дифференциация страховых премий производится лишь по истечении определенного времени действия договоров страхования, например, по истечении одного страхового года. В основу вторичной дифференциации кладутся показатели фактической частоты и размеров ущербов по конкретным договорам. Такая дифференциация страховых премий может выражаться, например, в предоставлении скидок за безаварийность, возврате части уплаченных страховых взносов страхователю и проч.

Основания для дифференциации страховых премий:

• соблюдение принципа эквивалентности размера страховой премии страховому риску;
• позитивная селекция рисков путем установления высоких страховых премий на слишком «опасные» для страховщика риски;
• дифференциация премий позволяет повысить степень удовлетворения потребности страхователей в страховании, поскольку выгодные условия привлекают большее число потенциальных клиентов;
• дифференциация страховых премий является для страхователя стимулом к принятию мер по предотвращению ущербов;
• дифференциация премии упрощает перестрахование.

Ужесточение конкуренции заставляет страховщиков производить все более точную оценку рисков и, соответственно, еще более детально дифференцировать страховые премии. В качестве примера можно привести использование так называемых мягких скидок в страховании автомобилей. Вследствие этого увеличивается необходимость в совершенствовании деятельности по составлению прогнозов развития страховых рисков, которые кладутся в основу первичной дифференциации премий.

Существует два пути в этом направлении. С одной стороны, страховщик должен собирать всю имеющуюся информацию, относящуюся к данной категории страхового риска. С другой стороны, добиться большей надежности прогноза можно путем усовершенствования процессов обработки информации.

Страховщики располагают обширной информацией о своих клиентах. Так, например, при заключении договоров страхования автомобилей страховые компании задают страхователям от 40 до 70 вопросов. Однако решающее значение имеет не количество, а существо задаваемых вопросов.

Многие компании, предлагающие страхование автотранспорта, используют в последнее время в своей работе метод оценки риска в тарификационных очках, предполагающий определение коэффициента частоты ущербов на основе разносторонней информации о своих клиентах.

Так, анализ частоты ущербов с использованием тарификационных очков выявил, что этот показатель очень сильно варьирует в зависимости от семейного положения водителя.

Семейное положение водителя	Частота ущербов
Женат / замужем	62%
Не женат / не замужем	73%
Вдовец / вдова	81%
Разведен(а) или не живущие вместе супруги	90%

Кроме того, для оценки степени риска используется еще целый рад других показателей, таких как:

• способ парковки автомобиля (в гараже или нет);
• число детей у страхователя;
• возраст детей страхователя;
• является ли страхователь владельцем собственного дома;
• способ платежа страховых взносов;
• количество замечаний клиента по изменению договора страхования;
• частота смены места жительства страхователем.

Приведем пример расчета страховой премии по методу начисления тарификационных очков с учетом всего лишь двух факторов:

• семейного положения страхователя;
• и способа парковки автомобиля на ночь.

Предположим, что в нашем примере страхователь не женат, за что ему начисляется 5 очков. Кроме того, у него есть гараж, за что ему начисляется еще 23 очка. Так поступают по всем факторам, включенным в анализ, присуждая по каждому их них то или иное число очков. В результате нашему страхователю начисляется 183 очка. 183 очка соответствуют показателю убыточности в 68 %, который вполне приемлем для страховщика и поэтому не влечет за собой повышения страховой премии.

Если же наш страхователь наберет всего лишь 50 очков в силу наличия «плохих» для страховщика факторов риска, то это число очков будет соответствовать показателю убыточности в размере 110 %. На этом основании страховщик существенно увеличит размер страховой премии.