Финансовые стресс-тесты, связанные с изменением климата, необходимо будет улучшить за счет более точных данных и моделирования, рекомендовано в новом документе глобального надзорного органа, причем потенциальные убытки отдельных банков или страховщиков не должны раскрываться публично.
В отчете Института финансовой стабильности (FSI), который размещается в Банке международных расчетов и уполномочен оказывать помощь органам банковского надзора по всему миру, рассматриваются первые попытки климатических стресс-тестов во Франции и Нидерландах, которые в настоящее время также проводятся в Великобритании.
Ключевыми проблемами были гораздо более длительные временные горизонты, необходимые для оценки уязвимости к глобальному потеплению по сравнению с традиционными стресс-тестами, а также отсутствие данных о таких факторах, как погодные условия и местонахождение физических активов, на которые выдаются ссуды или которые являются хастрахованными.
«На начальных этапах пока еще не существует хорошо отработанной общей практики стресс-тестирования банков на климатические риски в разных странах», - говорится в опубликованном в среду не прошлой неделе отчете, в котором добавляется, что необходимо будет устранить как методологические проблемы, так и пробелы в данных.
Проведенное во Франции пилотное тестирование девяти банков и 15 страховщиков, опубликованное в мае, показало, что подверженность рискам перехода - или переход от загрязняющих окружающую среду активов к более благоприятным для климата активам и от физических рисков, таких как пожары и наводнения, - показало «довольно умеренные» результаты.
Однако ожидаемый рост требований и премий по некоторым страховым рискам был особенно заметен, и, по оценкам Нидерландов, банки могут понести убытки в размере чуть более 4% от их собственного капитала первого уровня, если цены на углерод удвоятся и произойдет быстрый переход к возобновляемым источникам энергии.
Банк Англии только начинает свою первую проверку. В процесс стресс-тестирования будет рассмотрено, как страховые компании, подобные HSBC, Barclays, Aviva и Lloyd's of London, могут справиться с глобальным потеплением и более экстремальными погодными явлениями, но, как и во Франции и Нидерландах, результаты не будут использоваться для определения требований к капиталу.
В отчете FSI, опубликованном в среду говорится, что, учитывая очень высокий уровень неопределенности в отношении изменения климата, власти, которые до сих пор проводили тестирование, решили раскрыть только совокупное воздействие на свои системы.
В отчете содержится предупреждение, что раскрытие информации о потенциальных долгосрочных убытках может быть «контрпродуктивным», учитывая очень высокий уровень неопределенности в отношении оценок, и «даже спровоцировать потрясения на рынке», если результаты напугают инвесторов.
«Однако передача индивидуальных результатов самому банку была бы полезной, - говорится в отчете, - чтобы предоставить ему ориентир для его собственного расчета климатического риска и для будущих внутренних мероприятий, которые он может проводить».
Подготовлено порталом Allinsurance.kz