Предисловие

 Предисловие

Страхование постоянно принимает новые вызовы, характер и масштабы которых зачастую не известны. В связи с недавними неординарными событиями возник вопрос о том, если ли вообще какие-то пределы страхования рисков. Даже не беря в расчет террористические риски, страховщики ответственности должны спросить сами себя, остаются ли страхуемыми и до каких пределов потенциальные риски ответственности. Эта проблема уже стала актуальной в связи с недавними разногласиями при разработке законодательства об ответственности и принятии связанных с ним юридических решений - особенно в отношении таких вопросов, как окружающая среда и генная инженерия.

Наряду с изменениями в экономике, технологии и общественной жизни изменения в законодательстве об ответственности могут привести к рисковым ситуациям, которые больше не смогут быть улажены при помощи традиционных методов страхования. Это актуально для тех случаев, когда страховщик ответственности не может заранее определить характер и масштаб потенциальных последствий в результате такого изменения и поэтому не может определить и просчитать фактический риск. Сегодня управление такими непредвиденными рисками по мере их идентификации стало основной и самой трудной задачей страховщиков ответственности.

В настоящей работе рассматривается все более актуальный феномен непредвиденных рисков и их комплексный характер. Первоочередная задача - помочь страховщикам ответственности (или тем, кто обеспечивает страховую защиту) понять особенности этих рисков и подсказать, как с ними справляться. Вторая задача - помочь тем, кто нуждается в страховой защите, а также страховым брокерам и консультантам понять, какими ограничениями при управлении непредвиденными рисками связаны страховщики ответственности, пытающиеся, тем не менее, постоянно расширять эти рамки для возможности страхования в тех областях, где риски такого характера играют доминирующую роль.

И, наконец, встает вопрос о классификации и состоянии непредвиденных рисков в условиях неопределенности, с которой сталкиваются страховщики ответственности в ежедневном процессе принятия решений. Другой животрепещущий вопрос касается источника этих особых рисков и инструментов, помогающих страховщикам ответственности эффективно нейтрализовывать их негативные последствия.

Томас Хилтманн,

глава группы управления продуктами страхования

от несчастных случаев компании "Swiss Re"

Предварительные заметки

Бесспорно, что характер страхования зависит от случая. Это означает, что страхование как классический метод передачи рисков ориентировано на будущие события, которые не определенны и не предсказуемы

Страхование как инструмент для передачи рисков государств и частных лиц может рассматриваться в разных ракурсах. Характеристики, предписываемые страхованию, очень разные и зависят от того, является ли основной вопрос юридическим, коммерческим или актуарным. Однако все эти подходы и определения имеют один общий элемент: страхование по своей сути зависит от случая и ориентировано на будущее, или, другими словами, на неопределенные и непредсказуемые события. В результате этого появляются две предпосылки, которые должны быть учтены так, чтобы страховщики могли отвечать финансовым требованиям, а также срокам и условиям заключенных страховых договоров: они должны быть способны оценивать суммы страховых компенсаций и вероятность возникновения событий, требующих выполнения компенсационных обязательств[1].

В связи с тем, что характер страхования зависит от случая, неопределенность и непредсказуемость влияют на решения страховщиком, что сильно усложняет процесс принятия решений.

Всем страховикам хорошо знаком финальный сценарий: неопределенные и непредсказуемые факторы всегда играют роль при принятии решения о предоставлении особого страхового покрытия (в отношении объема и суммы страхования), а также на их расчеты соответствующей суммы страховой премии. Чем выше неопределенность и непредсказуемость факторов, определяющих вероятность возникновения страхового случая и средней суммы убытков, тем больше вероятность отказа страховщиков от страхования риска.

Неопределенность и непредсказуемость определяется экономическими, технологическими и социальными обстоятельствами, которые, в свою очередь, влияют на законодательную базу и юриспруденцию. Поскольку страховщик является лицом заинтересованным, акцент делается на законодательстве о компенсации (закон о гражданской ответственности).

На неопределенность и непредсказуемость действуют изменения в факторах, определяющих характер рисков, а именно изменения в экономической, технологической и социальной среде, что, в свою очередь, влияет на законодательный режим (положения законодательства и правила судебного производства). Динамический характер риска или путь его постоянного, но ни в коем случае не равномерного изменения должен находиться под постоянным контролем. Такая динамика не может быть оценена актуарно и не может быть рассчитана непосредственно при расчете размера страховой премии. Следовательно, оценивать влияние изменений динамики на вероятность наступления страхового случая и их влияние на размер средней суммы убытков можно только интуитивно, например, взяв за основу размер соответствующих страховых премий и/или тщательно сформулировав объем страхового покрытия. Но опыт доказывает, что такой способ адекватен только при оценке эволюционных изменений. Также необходимо помнить, что превалирующие конкурентные условия рынка могут свести к минимуму размеры страховых премий и наложить вынужденные ограничения на объем страхового покрытия.

Этот подход не является эффективным при появлении непредсказуемых феноменов, особенно при первом их проявлении и влиянии на целые секторы экономики (например, на всю химическую промышленность), на географические регионы в крупных масштабах (например, на целое независимое государство) или даже на весь мир (как после событий 11 сентября).

 

События 11 сентября пролили свет на ранее невообразимые масштабы неопределенности и непредсказуемости. Страховщикам пришлось установить новые планки в оценке воздействия рисков с учетом непредвиденных рисков.

Непредвиденные риски - это феномены, о характере и последствиях которых нельзя даже предполагать. Они находятся за пределами традиционной актуарной исчисляемости по своим масштабам (суммам убытков) и частоте возникновения (количеству случаев их возникновения в определенный период времени). Они являются рисками, которые невозможно определить традиционными способами. Поэтому при заключении страховых договоров страховщики не могут применять традиционные процедуры для факторизации непредвиденных рисков при расчете размеров страховых премий и определении объема страхования. Если риски такого характера действительно материализуются, то это сильно ударит по страховщикам, особенно если будут затронуты их страховые портфолио, нежели индивидуальные страховые договоры. В самом худшем случае пострадают финансовые активы страховщиков, что приведет к их банкротству в ущерб держателей их полисов.

В этой публикации рассматриваются непредвиденные риски с точки зрения страховщиков ответственности, для которых они играют самую значительную роль (см. раздел 1). Непредвиденные риски стали также сложной проблемой с точки зрения столкновения интересов тех, кто решил выбрать профессию страховщика (см. раздел 2). Вкратце: непредвиденные риски бросают вызов страховщикам ответственности, принимающим участие в первичном страховании или перестраховании. Если риски игнорировать при ежедневном ведении дел, это рано или поздно приведет к краху индустрии страхования/перестрахования. Для долгосрочного управления такими рисками могут быть использованы специальные стратегии и подходы (см. раздел 3). И, наконец, в нашем исследовании рассматриваются разные проанализированные данные (см. раздел 4).

---

[1] Страховая премия(основная часть которой определяется рисковой премией) рассчитывается на основании ожидаемых будущих показателей (вероятностей), а не на определенных показателях, известных изначально, или же могут быть рассчитаны математическим способом или по бухгалтерским показателям, относящимся к договорным обязательствам. Это остается справедливым даже при адекватной статистике, основанной на оцененных ожидаемых будущих показателях, так как статистика всегда ссылается на прошлое, которое может быть ограничено только обстоятельствами, соответствующими реальным будущим обстоятельствам, которые и определяют размеры страховых выплат. Далее, статистика прошлого не всегда является показателем релевантных феноменов, которые остались неизвестными и не опознанными до сегодняшнего времени. Все чаще становится понятно, что информация и статистика, относящиеся к событиям в прошлом, не могут помочь в идентификации феноменов будущего. Страховая премия (R), планируемая страховщиком, рассчитывается путем умножения ожидаемой вероятности при наступлении страхового случая (P) на среднюю сумму ожидаемого иска (S) : R= PxS.