22
Пт, нояб

Munich Re использует меньше ретроцессии по сравнению с другими компаниями Большой четверки: AM Best

munichre 390x220Согласно новому отчету AM Best, перестраховочный гигант Munich Re, как сообщается, «относительно мало использует» ретроцессию по сравнению со Swiss Re, SCOR и Hannover Re.

В отчете AM Best отмечается, что в последние годы Swiss Re перешла к более активному использованию защиты в виде ретроцессии, в то время как значительное ее использование уже давно является характерной чертой стратегий SCOR и Hannover Re.

Остается Munich Re, которая, как говорят, сравнительно мало использует ретроцессию по сравнению с тремя другими компаниями. Тем не менее, по данным рейтингового агентства, все четыре подключаются к рынку индексных ценных бумаг (ILS) в рамках своих стратегий ретроцессии и во всех доступных формах.

«Традиционные катастрофные облигации от большой четверки европейских перестраховщиков в первую очередь обеспечивают ретроспективную защиту от пиковых рисков, таких как поименованные ураганы и землетрясения в США, а также европейские ураганы. AM Best также видит наличие дополнительных структур перестрахования, таких как соглашения о квотах с обеспечением, наряду с традиционным ретроцессионным покрытием», — добавил AM Best.

В отчете рейтингового агентства также подчеркивается, что сегмент оказался среди первой волны спонсоров облигаций, страхующих от киберкатастроф.

В декабре 2023 года Swiss Re выступила спонсором кибероблигаций на сумму $50 млн для Matterhorn Re Ltd. Это первый в своем роде выпуск облигаций, в котором предусмотрен триггер убытков в отрасли, и который обеспечивает ретроспективную защиту от рисков убытков, застрахованных в киберотрасли США, на основе наступления страхового случая.

Тем временем Hannover Re выпустила первую катастрофную облигацию (на частной основе) для покрытия сбоев в работе облака, которые, по словам AM Best, являются сегментом, который, по-видимому, не защищен от ретроспективных рынков.

«Эти выпуски свидетельствуют как о высоком спросе со стороны эмитентов, так и о высоком интересе инвесторов к ценным бумагам, связанным с киберрисками, что отчасти обусловлено типично краткосрочным характером рисков и улучшениями в моделировании», — коментирует AM Best.

Рейтинговое агентство продолжило: «Кроме того, спреды в настоящее время вдвое больше по сравнению с облигациями, страхующими от стихийных бедствий, поскольку они включают в себя плату за риск неопределенности моделирования, а также учитывают премию за новизну.

«Объемы выпуска кибероблигаций по-прежнему сравнительно невелики, и выпуски, осуществленные на сегодняшний день, можно считать частью начальной фазы «тестирования».

«AM Best ожидает дальнейшего роста интереса со стороны инвесторов, как только появится больше ясности относительно системных рисков, войн и других определений событий, а также как только будет достигнута дополнительная уверенность в зрелости моделирования киберрисков».

Подготовлено порталом Allinsurance.kz