Аналитики JBA Risk Management, специалист по науке о наводнениях, предупредили, что страховые компании Великобритании должны начать планировать, как они будут отображать долгосрочные последствия изменения климата на своих бухгалтерских балансах.
Предупреждение поступило перед подтверждением в июне этого года подробных требований к отчетности Органа по пруденциальному регулированию (PRA) об устойчивости страховщиков к изменению климата, а также оценки JBA в виде увеличения до 30% среднегодовых потерь только жилой недвижимости в Великобритании к 2040 году.
Последний стресс-тест Банка Англии по климатическому двухлетнему сценарию стал кульминацией ряда директив Банка Англии по поводу того, как банки и страховщики должны управлять финансовыми рисками, связанными с изменением климата.
В этом году Банка Англии признал прямую связь между различными игроками в финансовом секторе, включая доступность ипотеки, которая часто зависит от страхуемости рисков недвижимости.
Он хочет, чтобы кредиторы и страховщики последовательно оценивали риск, особенно из-за потенциального воздействия на страхование имущества, выходящего за рамки страхового покрытия, предлагаемого Flood Re, которое должно закончиться в 2039 году.
В новом обязательном стресс-тесте участвуют страховщики: Aviva, AXA, Allianz, AIG, Direct Line, RSA и десять неназванных синдикатов Ллойда.
К страховщикам присоединились некоторые из крупнейших кредиторов Великобритании, и совместно представители двух отраслей должны до сентября представить результаты своей работы по прогнозированию воздействия изменений климата, а остальным участникам банковского и страхового рынка предлагается последовать их примеру. Ожидается, что PRA будет требовать проводить подробные прогнозы до 2050 года на поэтапной пятилетней основе и опубликует результаты своего анализа в первом квартале 2022 года.
JBA разработала набор данных Climate Change Analytics (CCA), который можно использовать с существующей моделью наводнения в Великобритании для того, чтобы помочь перестраховщикам, страховщикам и брокерам оценить физические требования нового стресс-теста, связанного с наводнением. Это позволит им оценить риски на длительный период времени, а также краткосрочное воздействие изменения климата на риски, с которыми сталкиваются их балансы.
У JBA также есть собственная модель изменения климата, которая может точно определить влияние наводнения на недвижимость с 5-метровым разрешением, отражая сильно локализованный характер этой опасности, а его команда специалистов и глобальных консультантов может работать с фирмами над адаптацией модели и данных для удовлетворения особых требований в процессе стресс-тестов.
JBA в настоящее время работает вместе с ClimateWise, глобальной сетью организаций страховой отрасли, над новым исследованием изменения климата, которое должно быть опубликовано этой осенью. JBA также входит в группу анализа рисков страхового рынка и изменения климата и предоставляет данные о наводнениях и поддержку моделирования для Flood Re.
Никки Чемберс, технический директор JBA Risk Management, прокомментировал: «Регулирующий орган указал, что анализ воздействия изменения климата станет обязательным требованием для всех страховщиков в недалеком будущем.
«В письме 2020 года генеральный директор PRA выразил ожидание, что все фирмы должны внедрить свой подход к климатическим рискам к концу 2021 года, независимо от участия в стресс-тестах, и направление движения ясно, несмотря на финансовые последствия для более мелких игроков.
«Аналогичные шаги предпринимаются по всему миру, при этом Европейский союз в настоящее время консультируется по своим требованиям к стресс-тестам, которые должны быть введены в 2022 году, а также по регулирующей деятельности в США, Азии и Китае. Ожидается, что ближайшие соседи, например, Ирландия последует инициативе PRA.
«Это может быть нормативно-правовая инициатива, но нельзя недооценивать преимущества понимания будущих рисков - от поддержки планов разработки новых продуктов до управления портфелем и предотвращения любых негативных последствий отмены защиты от наводнений для специализированных клиентов. Из нашей модели наводнения мы уже знаем, что для жилой недвижимости в Великобритании к 2040 году прогнозируется увеличение среднего годового убытка до 30%, с сильными региональными различиями, поэтому потенциальное влияние на страховщиков очевидно», - сказал Чемберс.
Подготовлено порталом Allinsurance.kz