Использование более разнообразного набора моделей рисков отраслью пере / страхования катастроф снизит уровень незастрахованных рисков на 50%, значительно увеличит объем доступного капитала и, что немаловажно, предотвратит потенциальный «каскад банкротства» страховой отрасли, говорится в новом оксфордском исследовании.
Исследование, авторами которого являются профессор Торстен Генрих, доктор Хуан Сабуко и профессор Дж. Дойн Фармер, обнаружило, что широкое использование четырех моделей риска вместо одной приведет к развитию «гораздо более сильной индустрии страхования от катастроф».
Хотя модели катастроф, используемые отраслью передачи рисков, со временем улучшились, стихийные бедствия и экстремальные погодные явления по своей природе сложно предсказать, что затрудняет получение истинной точности.
В свете этого оксфордское исследование предостерегает от использования в отрасли одной и той же модели риска, поскольку это может привести к тому, что все будут ошибаться одновременно, что в конечном итоге приведет к опасно нестабильной ситуации.
Хотя модели, безусловно, расширили свои возможности и охват, это ни в коем случае не является совершенной наукой, и когда вы рассматриваете потенциальное влияние изменения климата на частоту и серьезность, а также пандемию COVID-19, становится ясно, что определенные потери являются серьезными и их невозможно избежать.
Согласно исследованию, широкое использование четырех моделей и последующее увеличение разнообразия точек зрения сократят вдвое незастрахованные риски, позволят выжить на 20% большему количеству страховых компаний и увеличат капитал, доступный для написания бизнеса, на существенные 50%.
«Никто не знает наверняка, какие катастрофы не за горами, поэтому, конечно, некоторые потери неизбежны. Но если все делают ставку на одну и ту же модель риска - как часто происходит в настоящее время - это значительно повышает риск катастрофического каскада банкротств.
«Однако есть решение этой хрупкости: если регулирующие органы будут поощрять использование более разнообразного набора моделей риска, отрасль может стать более устойчивой и более прибыльной. Использование большего количества одобренных моделей риска было бы лучше для отдельных фирм и клиентов и обеспечило бы гораздо более стабильную основу для сектора в целом», - сказал профессор Генрих.
В исследовании выделяются RMS, EQECAT и AIR Worldwide как три основных поставщика моделей профессионального риска, но при этом отмечается, что во многих случаях фирмы используют только одну модель.
Конечно, в некоторых случаях у пере/страховщиков также есть свои собственные внутренние модели, доступные для использования, чтобы получить более целостное представление, но исследователи призывают к использованию более широкого набора утвержденных моделей риска во всей отрасли.
Для исследования исследователи разработали первую в своем роде «агентную модель» европейского сектора страхования от катастроф, которая позволила им построить реалистичную модель сектора и изучить его поведение при тысячах различных сценариев.
«Пандемия коронавируса показала, насколько сложно правильно предсказать следующую большую катастрофу. Климатический кризис сделает эту проблему еще более актуальной; Например, плохие сезоны ураганов уже создали огромную нагрузку на сектор.
«Учитывая это, все, что улучшает состояние отрасли и снижает вдвое количество незастрахованных рисков, является беспроигрышным. В конце концов, страхование - это не только экономический, но и социальный продукт», - сказал д-р Сабуко.
Подготовлено порталом Allinsurance.kz