Орган Банка Англии по пруденциальному регулированию начал стресс-тестирование для страховщиков общего и личного страхования.
Двухгодичные тесты проверят устойчивость рынка страховой индустрии к физическим событиям, которые в последние годы широко освещались в СМИ: ураганы, землетрясения, цунами, тайфуны, наводнения. Кроме того тесты будут включать два новых риска: изменение климата и кибербезопасность.
Банк Англии требует от компаний рассмотреть, как определенные, связанные с климатом сценарии, повлияют на их бизнес, каждый из которых имеет риски переходного периода по мере того, как экономики снижают углеродные выбросы и соответствуют климатическим целям Парижского соглашения и физическим рискам.
Первый сценарий - это сценарий быстрого изменения и «беспорядочного перехода» для достижения целей:
Внезапный переход (момент Минского), обусловленный быстрыми глобальными действиями и политиками и осуществлением бизнес планирования в течение среднесрочного горизонта, который приводит к достижению повышения температуры ниже 2 °C (относительно доиндустриальных уровней), но только после беспорядочного перехода. В этом сценарии риск перехода максимален.
Этот сценарий включает некоторые существенные списания в определенных классах активов. Банк Англии просит компании общего страхования внести изменения в стоимость капитала «разделов портфеля, включающих существенный риск» для секторов энергетики и транспорта:
Второй сценарий - это «долгосрочный упорядоченный переход» к углеродной нейтральности к 2050 году:
Сценарий долгосрочного упорядоченного перехода, который в целом соответствует Парижскому соглашению, включает максимальное повышение температуры, которое поддерживается значительно ниже 2 ° C (относительно доиндустриального уровня), при этом в следующие три десятилетия экономика переходит к достижению нейтральности в отношении углерода к 2050 году и нейтрализации парниковых газов в последующие десятилетия.
Списания в этом сценарии не столь значительны. В то же время, увеличение стоимости акций для производителей возобновляемой энергии и производителей электромобилей больше:
Логика группировки изменений климата и кибербезопасности как новых рисков для тестирования поражает. Оба риска являются глобальными, оба распространены, оба имеют очень широкий спектр уязвимостей, которые оказывают влияние на бизнес.
Изменение климата затрагивает компании, которые вносят вклад в уровень содержания углекислого газа в атмосфере, а также компании, которые будут ощущать воздействие повышения уровня моря, наводнений или пожаров, изменений в том, где люди хотят жить, или изменений в моделях потребления. Также, вероятно, легче сосчитать несколько областей современной жизни, не подверженных риску кибербезопасности, чем выделить бесчисленные области, которые являются подверженными. Когда хакеры могут использовать интернет-подключенные аквариумы или пульты дистанционного управления на автоматические шторы отеля, чтобы нарушить безопасность сети, то трудно думать о том, где можно находиться в безопасности от киберугроз.
Также наводит на размышление парадокс в сценариях стресс-теста банка. Кибербезопасность является очевидной угрозой в ближайшей перспективе, но сценарий риска банка настолько широк, что «компании должны рассматривать претензии, возникающие по всем направлениям бизнеса, в дополнение к отдельным киберпродуктам». Между тем, изменение климата в настоящее время не такая явная угроза во многих местах, и, хотя ее последствия будут проявляться в течение десятилетий или столетий, сценарий риска банка специфичен для классов активов и направлений деятельности.
Такие тесты, как этот, однако, должны служить для того, чтобы включить оба этих распространенных риска и широкие возможности атаки в одну и ту же систему мышления о риске. Кибербезопасность становится вопросом долгосрочной перспективы, также как изменение климата становится все более актуальным и сегодня.
Подготовлено порталом Allinsurance.kz