Компания Karen Clark & Company (KCC), один из ведущих разработчиков моделей катастрофического риска, объявила о выпуске новой линейки моделей High Velocity (HV). Эти модели созданы для повышения скорости анализа потерь от таких экстремальных природных явлений, как ураганы и сильные конвективные штормы (SCS), без ущерба для точности и научной обоснованности расчетов.
Что такое HV-модели и зачем они нужны
В условиях, когда климатические риски становятся все более частыми и дорогостоящими, страховые и перестраховочные компании сталкиваются с задачей быстро обрабатывать большие массивы данных по катастрофическим событиям. Однако традиционные модели, хоть и точны, требуют значительных вычислительных ресурсов и времени на обработку.
Модели HV от KCC разработаны как ускоренная альтернатива полной модели, использующая ту же научную основу и принципы, но позволяющая проводить частые и широкомасштабные расчёты в условиях ограниченного времени и ресурсов.
Как отмечает Карен Кларк, генеральный директор KCC, новая система «предоставляет перестраховщикам эффективный путь к представлениям на уровне портфеля, не жертвуя при этом согласованностью и научной строгостью эталонных моделей KCC». Это позволяет адаптировать модели HV к ежедневной операционной практике: от оценки кумулятивных рисков до моделирования сценариев катастроф в рамках портфельного управления.
Где применяются модели HV
Модели HV интегрированы в платформу RiskInsight — фирменную экосистему KCC, которая позволяет компаниям проводить детализированный анализ убытков, включая:
- картографирование уязвимости;
- оценку влияния событий разной интенсивности;
- калибровку перестраховочных программ;
- быструю диагностику «горячих точек» по регионам и сегментам бизнеса.
Преимущество HV-моделей — возможность работать с теми же структурами страховых полисов и условиями перестрахования, что и в полномасштабной модели, но с сокращением времени обработки до 70%. Это особенно актуально в моменты высокой волатильности, например, в разгар ураганного сезона.
Почему это важно для отрасли
Рынок катастрофического страхования сегодня испытывает двойное давление: с одной стороны — увеличение частоты и силы климатических событий, с другой — рост требований к прозрачности и скорости принятия решений. В этой связи скоростные модели HV становятся не просто технологической новинкой, а ответом на стратегические вызовы отрасли.
Страховщики получают возможность:
- оценивать экспозиции по портфелям в реальном времени;
- формировать более устойчивые к катастрофам резервы;
- принимать оперативные решения по перестраховке;
- тестировать стресс-сценарии без долгой подготовки.
Аналогичный опыт на рынке
Запуск HV-моделей KCC можно сравнить с инициативами других игроков отрасли. Например:
Verisk (через AIR Worldwide) представил «Express Views» — ускоренные наборы данных для катастрофических сценариев, оптимизированные для быстрого анализа при калибровке страховых программ.
RMS предлагает в рамках своей платформы RiskLink «Event Response» — функцию ускоренной оценки убытков по конкретным событиям, включая пост-фактум моделирование.
Однако в отличие от конкурентов, KCC делает ставку не на сокращённые версии, а на полноценную модельную основу, адаптированную под ускоренные расчёты. Это позволяет сохранять точность оценки без упрощений в логике сценариев или структуре событий.
Влияние на перестрахование и рынок ILS
Для перестраховщиков и участников рынка ILS (страхование от катастрофических рисков через облигации) модели HV открывают новые возможности. Они позволяют:
- оптимизировать подписку на риски в период обновления договоров;
- более точно определять риск-концентрацию в портфелях облигаций;
- оперативно оценивать потенциал триггерных событий по параметрическим продуктам;
- реагировать на угрозы до того, как убытки станут фактом, — что особенно важно в условиях высокой волатильности.
Перспективы
Высокоскоростное моделирование катастроф становится новым стандартом для ведущих игроков страхового рынка. KCC с выпуском HV-моделей укрепляет свою позицию на фоне растущей конкуренции, а сам рынок движется к реальному времени анализа катастрофических рисков — от андеррайтинга до управления капиталом.
Инновации, подобные моделям HV от Karen Clark & Company, показывают, что страховая отрасль вступает в фазу технологического ускорения, когда гибкость, точность и скорость становятся равноправными факторами устойчивости. В мире, где один ураган может нанести ущерб в десятки миллиардов долларов, способность быстро оценить и среагировать на риски становится стратегическим преимуществом.
Для страховщиков и перестраховщиков, особенно в климатически уязвимых регионах, такие инструменты будут играть ключевую роль в снижении убыточности и оптимизации структуры капитала.
Подготовлено порталом Allinsurance.kz