Согласно новому отчету рейтингового агентства AM Best, подавляющее большинство страховщиков осознают важность управления рисками предприятия (ERM), при этом более 90% рейтингуемых страховщиков обладают системами, оцененными на должном или лучшем уровне.
Но агентство также заявляет, что, учитывая эскалацию рисков в экономике США, усиление и частоту погодных явлений, а также растущее влияние социальной инфляции, процессы ERM не являются «статичными» и должны «развиваться вместе с риск-профилем страховой компании».
ERM является одним из ключевых столпов в процессе страхового рейтинга AM Best, наряду с балансовой устойчивостью, операционными показателями и бизнес-профилем.
Анализ ERM основан на общем понимании структуры управления рисками страховщика и возможностей управления рисками относительно его профиля риска.
AM Best рассматривает управление подверженностью организации потенциальным доходам и волатильности капитала, а также максимизацию ценности для различных заинтересованных сторон организации в качестве основных целей программы ERM.
В своем последнем отчете AM Best отмечает, что, несмотря на соответствующую или очень сильную оценку ERM для значительного большинства компаний с рейтингом AM Best, многие страховые компании в настоящее время не имеют надежных процессов стресс-тестирования и обратного стресс-тестирования. Согласно отчету, примерно 30% имеют оценки стресс-тестов в трех нижних категориях: развивающиеся, зарождающиеся или неузнаваемые.
Джейсон Хоппер, заместитель директора по отраслевым исследованиям и аналитике AM Best, сказал: «Эти компании часто не имеют возможности эффективно управлять рисками концентрации. В последние годы операционные результаты компаний ухудшились в основном из-за погодных явлений и увеличения потерь от пожаров. Укрепление этих рамок ERM может еще больше улучшить понимание и управление рисками».
Более того, наряду со стресс-тестированием другие компоненты программ ERM включают управление/культуру управления рисками, управление рисками и средства контроля, идентификацию рисков/отчетность и немоделированные риски, а также склонность к риску/толерантность к риску.
Тем не менее, AM Best добавляет, что слабая или несуществующая структура ERM может способствовать сбоям, которые могут произойти, когда страховщики не понимают своих основных рисков, что в конечном итоге может привести к неспособности обеспечить адекватную защиту от стрессов и потрясений.
Шридхар Маньем, старший директор по отраслевым исследованиям и аналитике AM Best, прокомментировал: « Неудачи Silicon Valley Bank и криптофирмы FTX — два недавних примера недостаточного управления рисками.
«Страховщики могут быть невосприимчивы к сценарию набега на банки, но банкротство SVB позволяет извлечь уроки, касающиеся управления ликвидностью и рисков, связанных с активами и обязательствами. Сила и глубина управленческих команд также необходимы страховой компании для реализации ее стратегии, а в FTX отсутствие подотчетности руководителей и контроля со стороны совета директоров привело к неэффективному принятию управленческих решений».
Подготовлено порталом Allinsurance.kz