Утром пятницу, 19 октября, на KASE доллар США торгуется за 366,65 тенге
Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана
Национальная валюта на торгах четверга на KASE последовала за курсом рубля к доллару США на фоне снижения нефтяных котировок. Так, за вчерашний день стоимость российского рубля на казахстанкой бирже не изменилась – 5,56 тенге за рубль, в то время как стоимость доллара США выросла на 1,09 тенге – 364,4 тенге за доллар. Вместе с тем объем торгов российской валютой увеличился более чем в два раза, составив 98,0 млн рублей, а объем торгов долларом США, напротив, снизился на 29,3% до 101,4 млн доллар.
На фоне продолжающейся коррекции на рынке нефти доллар США на валютных торгах Московской биржи продолжил рост. По итогам торгов пара USDRUB выросла на 0,47% до 65,80 рублей за доллар. Глава ЦБРФ в четверг заявила, что до завершения текущего года регулятор примет решение по возобновлению покупки валюты для Минфина. При этом будет учитываться ситуация на финансовом рынке. Тем временем Минфин РФ пока не видит достаточного спроса на ОФЗ для увеличения предложения. В текущем году Минфин РФ ожидает профицита бюджета на уровне 2,5% ВВП с 2,0% ранее. Основной прирост в доходах связан с поступлениями от нефти и газа, которые будут больше на 1,6 трлн рублей.
На данный момент (10:23 AST) курс по паре USDKZT составляет 366,65 тенге за доллар, что на 2,15 тенге выше уровня средневзвешенного значения предыдущих торгов.
Изменение курса USDKZT и USDRUB в процентном соотношении
В то же время доходность инструментов казахстанского денежного рынка демонстрирует невыразительную динамику. При этом стоимость привлечения краткосрочной ликвидности под залог долларов США стоило участникам рынка на 0,6-0,8% дешевле, чем под залог ГЦБ и доходность данных операций находится значительно ниже границ базовой ставки НБРК. Так, на вчерашних торгах операции однодневного валютного свопа USDKZT в среднем заключались при доходности 7,5% годовых (+6 б.п.), а операции двухдневного свопа под 7,7% годовых. При этом объемы торгов более длинными инструментами значительно выше – 6,9 млрд против 100,5 млрд тенге. Тем временем, доходность операций репо вернулась к нижней границе базовой ставки НБРК (TONIA – 8,3%; TWINA – 8,31 %). Объем торгов репо овернайт составил 239,6 млрд тенге, а по двухдневным репо – 36,6 млрд тенге.
НБРК вчера провел один аукцион по продаже недельных нот. Спрос на указанные бумаги составил 296,2 млрд тенге, который был удовлетворён в полном объеме. Отметим, что оплата по размещенным вчера бумагам произойдет 22 октября, тогда как дата погашения наступит 29 октября. Тем временем объем изъятой тенговой ликвидности по ранее размещенным нотам составил 28,0 млрд тенге (недельные ноты, проданные 16.10.18 г.), в то время как наступила дата погашения бумаг на 208,0 млрд тенге. Следовательно, объем нот НБРК в обращении вчера снизился на 180,0 млрд тенге и находится вблизи 3,5 трлн тенге.
Волатильность на фондовом рынке KASE заметно снизилась на вчерашних торгах. Так, объем сделок составил 88,9 млн тенге, что на 68,9 млн тенге меньше в сравнении с днем ранее. При этом капитализация компаний, включенных в официальный список KASE, увеличился на 10,8 млрд тенге до 15,4 трлн тенге. Индекс KASE также продемонстрировал минимальное движение, увеличившись на 0,07% до 2 226,51 пунктов. При этом наиболее значительное изменение продемонстрировали долевые бумаги БЦК, подешевев на 1,49%. Завершить индексу торги минимальным ростом помогли бумаги KAZ Minerals, Народного банка и Казахтелекома, подорожавшие на 0,7%, 0,69% и 0,34%, соответственно.
Индекс доллара США тем временем вырос на 0,4% до 95,95 пунктов. Укреплению американской валюты информационно поспособствовали опубликованные вчера позитивные экономические данные, которые увеличили вероятность ужесточения ДКП ФРС на декабрьском заседании. Так, производственный индекс ФРБ-Филадельфии в октябре снизился до 22,2 с 22,9 пунктов месяцем ранее. Тогда как аналитики ожидали снижения до 19,7 пунктов. Данные Министерства труда США показали, что первоначальные заявки по безработице снизились на 5 тыс. до 210 тыс. заявок на неделе, закончившейся 13 октября, а аналитики ожидали снижения до 211 тыс. заявок. Более того, росту индекса доллара США поспособствовала слабость общеевропейской валюты на фоне возросших политических рисков, связанных с бюджетом Италии. Так, Еврокомиссия вновь выразила своё недовольство бюджетом Италии на будущий год. В ответ на критику, премьер-министр Джузеппе Конте в очередной раз встал на защиту бюджетного манёвра. Курс по паре EURUSD вчера снизился на 0,41% до 1,145 долларов за евро. Также отметим, что надежды в ближайшее время на сделку по «Брексит» заметно снизились в четверг после того, как премьер Британии Тереза Май назвала предложение ЕС по ирландский границе «неприемлемым». Курс по паре GBPUSD вчера снизился на 0,74% до 1,302 долларов за фунт стерлингов.
Тем временем повышение вероятности ужесточения ДКП ФРС выше нейтральных уровней оказало давление на фондовый рынок США. К тому же, возросли опасения инвесторов по поводу замедления темпов роста экономики Китая, а ряд корпоративных финансовых отчетов американских компаний оказались хуже ожиданий. Индустриальный индекс Dow Jones вчера снизился на 1,27%, более широкий индекс S&P 500 потерял 1,44%, а высокотехнологичный Nasdaq опустился на 2,06%.
Азиатские фондовые рынки продолжают снижаться в пятницу на фоне негативных настроений на Wall Street. Также на мировые фондовые рынки давит то, что Китай продемонстрировал самый слабый экономический рост после глобального финансового кризиса. Так, рост экономики Китая в третьем квартале 2018 года замедлился до 6,5%. Индекс MSCI по Азиатско-Тихоокеанскому региону за исключением Японии снижается на 0,2%, а японский индекс Nikkei 225 теряет 0,99%.
Нефтяные котировки продолжили снижение в четверг. Так, инвесторы продолжают оценивать потенциальный урон нефтяному сектору от санкций США против Ирана, введение которых ожидается 04 ноября. В частности, сомнения по поводу эффективности санкций США вызвали данные TankerTrackers, которые показали, что в первые две недели октября Иран с среднем экспортировал 2,2 млн баррелей нефти в сутки, что не сильно меньше майского пика в 2,7 млн баррелей в сутки (до решения США о пересмотре санкций против Ирана). Также снижению нефтяных котировок поспособствовало неожиданное увеличение запасов нефти в США.
Источник forbes.kz