Европейский центральный банк (ЕЦБ) намерен потребовать от европейских банков смоделировать свою подверженность геополитическому риску.
Европейским банкам будет предложено разработать сценарии, которые могут привести к истощению их капитальной базы.
Это происходит на фоне ухудшающегося геополитического климата, продолжающихся конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке, а также усиления международной торговой напряженности из-за угрозы введения пошлин со стороны США.
ЕЦБ давно предупреждал об опасности геополитического риска для еврозоны, поэтому стресс-тесты не стали неожиданностью. Однако в порядке проведения этих тестов ЕЦБ произошли некоторые изменения.
Вместо того чтобы предоставлять банкам набор сценариев, на основе которых они должны рассчитывать потенциальные потери, ЕЦБ будет устанавливать уровни истощения капитала и просить банки представить сценарии, которые могут привести к этим потерям.
«В тематическом стресс-тесте 2026 года мы продолжим стресс-тест этого года, попросив банки оценить, какие специфические для каждой фирмы сценарии геополитического риска могут серьезно повлиять на их платежеспособность», — заявила Клаудия Бух, председатель Наблюдательного совета Европейского центрального банка (SSM), отвечающего за надзор над банками еврозоны Европейскому парламенту в комментариях, опубликованных Reuters.
Стресс-тесты пройдут в следующем году в рамках процесса внутренней оценки достаточности капитала.
Они станут дополнением к стресс-тестам, проводимым Европейским банковским управлением (в число последних сценариев входило введение тарифов США), результаты которых будут опубликованы в августе.
ЕЦБ проводит тематические проверки состояния здоровья каждые два года; последняя из них, состоявшаяся в 2024 году, была посвящена киберустойчивости.
Подготовлено порталом Allinsurance.kz