4. Вам необходимо это с кем-то обсудить?

В предыдущих главах были определены некоторые аспекты моделирования рисков. Ключевым допущением этого исследования  является то, что “идеальных моделей не существует” и что модель риска зависит от цели моделирования. Поэтому на прикладные модели рисков значительно влияет многообразие целей. Для примера взгляните на широкий спектр возможных моделей:

• Для получения приблизительной и основной идеи чувствительности, например, для следующего финансового отчета, лучше всего будет просто взять лист бумаги и составить несколько сценариев. Такой подход можно расширить, применив несколько вероятностных методов моделирования.

• Для оптимизации структур перестрахования в области имущественного страхования следует, возможно, не придавать значения стороне инвестиций.

• Для исследования результатов размещения определенных активов эффективным может быть примерное моделирование чисто технического результата без углубления в детали страхования.

• При необходимости достижения более расширенных целей, например, для разработки холистической точки зрения, необходимо проанализировать как страховую, так и инвестиционную деятельность.

Ключевые вопросы и качество

В зависимости от времени и средств, выделяемых на моделирование, стоит разработать обобщенную модель риска или взять уже существующие модели рисков и подогнать их по свои требования. Также можно поручить выполнение специального или стандартного анализов третьей стороне и использовать полученные результаты.

Большинство сегодняшних моделей рисков имеют свою историю и сфокусированы на адекватных для них аспектах. Тем не менее следует четко определить возможности и ограничения модели риска или программы моделирования рисков. Наша идея такова: сконцентрироваться на тех областях, которые являются ключевыми при построении модели.

 

(В подготовке материала приняли участие соавторы:

Рита Ниринг, Илька Лехвес-Литцманн,

 Сандро Криш, Тьери Гроссенбахер)